PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVLX с TGFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с TGFTX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. TGFTX управляется TCW. Фонд был запущен 30 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или TGFTX.

Корреляция

Корреляция между FDVLX и TGFTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и TGFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.74%
150.95%
FDVLX
TGFTX

Основные характеристики

Доходность по периодам

FDVLX

С начала года

-9.41%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-9.18%

1 год

-4.40%

5 лет

17.96%

10 лет

7.95%

TGFTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDVLX и TGFTX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TGFTX в 0.90%.

TGFTX
TCW Artificial Intelligence Equity Fund
График комиссии TGFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TGFTX: 0.90%
FDVLX
Fidelity Value Fund
График комиссии FDVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVLX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и TGFTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
TGFTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGFTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGFTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c TGFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDVLX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDVLX: -0.23
TGFTX: 0.77
Коэффициент Сортино FDVLX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDVLX: -0.18
TGFTX: 1.43
Коэффициент Омега FDVLX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDVLX: 0.98
TGFTX: 2.04
Коэффициент Кальмара FDVLX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDVLX: -0.20
TGFTX: 0.41
Коэффициент Мартина FDVLX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDVLX: -0.67
TGFTX: 14.86

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.77
FDVLX
TGFTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и TGFTX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как TGFTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund		1.44%1.30%1.04%0.70%1.37%0.98%1.15%1.39%1.36%1.23%12.17%2.94%
TGFTX
TCW Artificial Intelligence Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и TGFTX

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.28%
-4.35%
FDVLX
TGFTX

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и TGFTX

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.59%
0
FDVLX
TGFTX