PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVLX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDVLX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FDVLX с BRK-B

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

-0.06

BRK-B:

1.19

Коэф-т Сортино

FDVLX:

0.03

BRK-B:

1.77

Коэф-т Омега

FDVLX:

1.00

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

-0.08

BRK-B:

2.81

Коэф-т Мартина

FDVLX:

-0.23

BRK-B:

6.66

Индекс Язвы

FDVLX:

8.12%

BRK-B:

3.72%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.73%

BRK-B:

19.76%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.59%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FDVLX:

-11.80%

BRK-B:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.22% против 13.42% соответственно.

FDVLX

С начала года

-4.56%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-1.26%

3 года

5.33%

5 лет

17.16%

10 лет

8.22%

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

4.34%

1 год

23.34%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и BRK-B

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund		18.00%17.18%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%4.74%1.26%10.97%2.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и BRK-B

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и BRK-B

Fidelity Value Fund (FDVLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 6.32% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...