PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDVLX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDVLX (Fidelity Value Fund) is Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FDVLX returned 13.87%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.87% против 12.93% соответственно.

FDVLX

1 день
0.06%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.91%
6 месяцев
17.83%
1 год
35.31%
3 года*
25.67%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.87%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVLX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		16.91%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FDVLX and BRK-B is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.52

Over the past year, the correlation between FDVLX and BRK-B has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FDVLX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.18

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-0.15

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.27

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

-0.57

+13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

-0.18

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и BRK-B

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVLXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-53.86%

-13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.42%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-14.95%

-16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-26.58%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-29.57%

-19.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.33%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-11.07%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.46%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и BRK-B

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVLXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.72%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.70%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

14.32%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

17.11%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

19.43%

+5.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и BRK-B

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.60%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%

Часто задаваемые вопросы

FDVLX and BRK-B have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVLX has higher volatility (4.00%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, FDVLX dropped -66.91% vs BRK-B's -53.86%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVLX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор