Сравнение FDVLX с BRK-B

С начала года, FDVLX показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.95% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.