Сравнение FDVLX с BRK-B

С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDVLX имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции BRK-B немного отстают с 12.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDVLX и BRK-B составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и BRK-B.

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.