PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDVLX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FBGRX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или FBGRX.

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FBGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDVLX:

-0.08

FBGRX:

0.21

Коэф-т Сортино

FDVLX:

0.15

FBGRX:

0.60

Коэф-т Омега

FDVLX:

1.02

FBGRX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FDVLX:

-0.00

FBGRX:

0.31

Коэф-т Мартина

FDVLX:

-0.00

FBGRX:

0.91

Индекс Язвы

FDVLX:

7.90%

FBGRX:

9.17%

Дневная вол-ть

FDVLX:

21.49%

FBGRX:

28.68%

Макс. просадка

FDVLX:

-66.37%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FDVLX:

-9.83%

FBGRX:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.56% против 12.21% соответственно.

FDVLX

С начала года

-2.43%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-5.87%

1 год

-1.62%

5 лет

20.68%

10 лет

8.56%

FBGRX

С начала года

-3.68%

1 месяц

15.04%

6 месяцев

-2.16%

1 год

6.00%

5 лет

14.42%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDVLX и FBGRX

И FDVLX, и FBGRX имеют комиссию равную 0.79%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDVLX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDVLX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FBGRX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности FBGRX в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDVLX
Fidelity Value Fund		17.60%17.18%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%4.74%1.26%12.17%2.94%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.24%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FBGRX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 6.17%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...