Сравнение FDVLX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDVLX или FBGRX.
Основные характеристики
| FDVLX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.90% | 37.01% |
| Дох-ть за 1 год | 27.39% | 45.84% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 7.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.83% | 18.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 14.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.93 | 12.37 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 19.31% |
| Макс. просадка | -93.13% | -57.42% |
| Текущая просадка | -1.61% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и FBGRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и FBGRX
С начала года, FDVLX показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.20% против 14.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и FBGRX
И FDVLX, и FBGRX имеют комиссию равную 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDVLX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и FBGRX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FBGRX в 5.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 0.90% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и FBGRX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 4.95%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.