Хотите сбалансировать вложение в FDUS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FDUS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FDUS
12 ETF имеют низкую корреляцию с FDUS (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.08 | 0.03 | 0.01 | 100 | Ultrashort Bond | FDUS vs SGOV | |
| Alerian MLP ETF | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 55 | MLPs | FDUS vs AMLP | |
| Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 99 | Ultrashort Bond | FDUS vs GSY | |
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ET... | 0.07 | 0.25 | — | 51 | Energy Equities, Dividend, Derivative Income | FDUS vs NDIV | |
| Eldridge BBB-B CLO ETF | 0.14 | 0.17 | — | 55 | CLO | FDUS vs CLOZ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FDUS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Devon Energy Corporation (DVN) (Energy), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Energy Corporation | -0.10 | 0.10 | 0.18 | 71 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.06 | 0.06 | 0.15 | 63 | Consumer Defensive | |
| Enbridge Inc. | -0.01 | 0.18 | 0.26 | 72 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | 0.02 | 0.11 | 0.17 | 63 | Communication Services | |
| Amgen Inc. | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 82 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FDUS
Добавьте FDUS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FDUS