Сравнение FDFAX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
FDFAX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDFAX или VIIIX.
Основные характеристики
| FDFAX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.13% | 26.79% |
| Дох-ть за 1 год | 8.34% | 37.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.59% | 8.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.14% | 13.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.19 | 19.36 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 12.45% |
| Макс. просадка | -38.01% | -55.18% |
| Текущая просадка | -5.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDFAX и VIIIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDFAX и VIIIX
С начала года, FDFAX показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFAX и VIIIX
FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDFAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFAX и VIIIX
Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VIIIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 2.05% | 1.92% | 1.71% | 1.85% | 1.76% | 1.76% | 3.43% | 2.01% | 1.78% | 5.39% | 4.66% | 9.48% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.25% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FDFAX и VIIIX
Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDFAX и VIIIX
Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.