PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFAX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFAX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

FDFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFAX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.10%-1.31%-0.14%3.02%-0.44%14.43%11.60%31.79%-15.91%12.15%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 5.19% против 14.15% соответственно.

FDFAX

1 день
0.15%
1 месяц
-6.35%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.88%
1 год
3.34%
3 года*
1.91%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.19%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FDFAX:
FDFAX с VCSAXFDFAX с FXAIXFDFAX с FSUTXFDFAX с WATFXFDFAX с FSPGXFDFAX с AAPLFDFAX с FITLX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий FDFAX и VIIIX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FDFAX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFAX
Ранг доходности на риск FDFAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFAX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFAXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.98

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.49

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.52

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.31

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFAX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFAXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.98

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.47

+0.34

Корреляция

Корреляция между FDFAX и VIIIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и VIIIX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio		6.08%6.45%2.73%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и VIIIX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFAXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-55.18%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.12%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-24.50%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.66%

-33.79%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-6.24%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-10.07%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.52%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и VIIIX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFAXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.34%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.53%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

18.32%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

16.90%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

18.04%

-3.08%