PortfoliosLab logo
Сравнение FDFAX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFAX и FSELX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFAX:

0.08

FSELX:

-0.02

Коэф-т Сортино

FDFAX:

0.05

FSELX:

0.35

Коэф-т Омега

FDFAX:

1.01

FSELX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDFAX:

-0.05

FSELX:

0.02

Коэф-т Мартина

FDFAX:

-0.11

FSELX:

0.05

Индекс Язвы

FDFAX:

5.08%

FSELX:

13.99%

Дневная вол-ть

FDFAX:

14.65%

FSELX:

46.94%

Макс. просадка

FDFAX:

-38.19%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FDFAX:

-7.24%

FSELX:

-13.81%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 5.81% против 23.89% соответственно.


FDFAX

С начала года

-1.07%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-3.94%

1 год

1.09%

3 года

3.96%

5 лет

8.94%

10 лет

5.81%

FSELX

С начала года

-6.17%

1 месяц

15.53%

6 месяцев

-5.20%

1 год

-3.00%

3 года

30.98%

5 лет

30.20%

10 лет

23.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий FDFAX и FSELX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFAX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FSELX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что сопоставимо с доходностью FSELX в 9.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
9.29%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%5.65%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
9.20%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%19.33%14.65%3.82%15.22%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FSELX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FSELX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 3.76%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...