PortfoliosLab logo
Сравнение FDFAX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFAX и FSELX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDFAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,155.17%
7,985.36%
FDFAX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFAX:

-0.26

FSELX:

-0.19

Коэф-т Сортино

FDFAX:

-0.25

FSELX:

0.05

Коэф-т Омега

FDFAX:

0.97

FSELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FDFAX:

-0.22

FSELX:

-0.22

Коэф-т Мартина

FDFAX:

-0.53

FSELX:

-0.57

Индекс Язвы

FDFAX:

7.73%

FSELX:

15.21%

Дневная вол-ть

FDFAX:

15.74%

FSELX:

46.47%

Макс. просадка

FDFAX:

-38.01%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FDFAX:

-12.44%

FSELX:

-27.93%

Доходность по периодам

С начала года, FDFAX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -18.49%. За последние 10 лет акции FDFAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 1.14% против 14.27% соответственно.


FDFAX

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-4.45%

5 лет

4.85%

10 лет

1.14%

FSELX

С начала года

-18.49%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-19.53%

1 год

-10.09%

5 лет

21.98%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFAX и FSELX

FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


График комиссии FDFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFAX: 0.73%
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFAX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDFAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDFAX: -0.26
FSELX: -0.19
Коэффициент Сортино FDFAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDFAX: -0.25
FSELX: 0.05
Коэффициент Омега FDFAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDFAX: 0.97
FSELX: 1.01
Коэффициент Кальмара FDFAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDFAX: -0.22
FSELX: -0.22
Коэффициент Мартина FDFAX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDFAX: -0.53
FSELX: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа FDFAX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
-0.19
FDFAX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFAX и FSELX

Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFAX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio
2.05%2.18%1.92%1.71%1.85%1.76%1.76%3.43%2.01%1.78%5.39%4.66%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FDFAX и FSELX

Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.44%
-27.93%
FDFAX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FDFAX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) составляет 9.03%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.61%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.03%
26.61%
FDFAX
FSELX