Хотите сбалансировать вложение в FCFS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FCFS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FCFS
9 ETF имеют низкую корреляцию с FCFS (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | -0.06 | -0.00 | 0.04 | 99 | Ultrashort Bond | FCFS vs ICSH | |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | -0.04 | -0.00 | 0.02 | 99 | Ultrashort Bond | FCFS vs JPST | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.00 | 0.14 | 0.16 | 61 | Energy Equities | FCFS vs XLE | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 85 | Systematic Trend | FCFS vs DBMF | |
| iShares Latin American 40 ETF | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 72 | Latin America Equities | FCFS vs ILF |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FCFS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Philip Morris International Inc. (PM) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc. | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 63 | Consumer Defensive | |
| American Electric Power Company, Inc. | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 69 | Utilities | |
| Nutrien Ltd. | 0.02 | 0.16 | 0.18 | 58 | Basic Materials | |
| Exelon Corporation | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 51 | Utilities | |
| McKesson Corporation | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 65 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FCFS
Добавьте FCFS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FCFS