PortfoliosLab logo
Сравнение FBNDX с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBNDX и HYGH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.79%
57.75%
FBNDX
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBNDX:

1.23

HYGH:

0.96

Коэф-т Сортино

FBNDX:

1.83

HYGH:

1.23

Коэф-т Омега

FBNDX:

1.22

HYGH:

1.25

Коэф-т Кальмара

FBNDX:

0.49

HYGH:

0.90

Коэф-т Мартина

FBNDX:

3.25

HYGH:

5.71

Индекс Язвы

FBNDX:

2.11%

HYGH:

1.27%

Дневная вол-ть

FBNDX:

5.57%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

FBNDX:

-20.16%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

FBNDX:

-8.19%

HYGH:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 1.54% против 4.88% соответственно.


FBNDX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.86%

1 год

6.54%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.54%

HYGH

С начала года

-0.20%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

1.91%

1 год

6.99%

5 лет

8.52%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBNDX и HYGH

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBNDX и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBNDX c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBNDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBNDX: 1.23
HYGH: 0.93
Коэффициент Сортино FBNDX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBNDX: 1.83
HYGH: 1.19
Коэффициент Омега FBNDX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBNDX: 1.22
HYGH: 1.25
Коэффициент Кальмара FBNDX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBNDX: 0.49
HYGH: 0.87
Коэффициент Мартина FBNDX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBNDX: 3.25
HYGH: 5.52

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
0.93
FBNDX
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и HYGH

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.94%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и HYGH

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -20.16%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.19%
-1.96%
FBNDX
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и HYGH

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) составляет 2.23%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
6.21%
FBNDX
HYGH