Сравнение FBNDX с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBNDX или LQD.
Основные характеристики
| FBNDX | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.66% | 2.62% |
| Дох-ть за 1 год | 8.37% | 11.39% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | -3.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.17% | 0.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.72% | 2.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 5.39 | 5.69 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 5.98% | 7.62% |
| Макс. просадка | -20.16% | -24.95% |
| Текущая просадка | -9.06% | -9.62% |
Корреляция
Корреляция между FBNDX и LQD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBNDX и LQD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBNDX показывает доходность 2.66%, а LQD немного ниже – 2.62%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBNDX и LQD
FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBNDX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNDX и LQD
Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности LQD в 4.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.90% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.36% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок FBNDX и LQD
Максимальная просадка FBNDX за все время составила -20.16%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBNDX и LQD
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) составляет 1.73%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.