PortfoliosLab logo
Сравнение FBNDX с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBNDX и LQD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.26%
175.58%
FBNDX
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBNDX:

1.23

LQD:

0.88

Коэф-т Сортино

FBNDX:

1.83

LQD:

1.27

Коэф-т Омега

FBNDX:

1.22

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

FBNDX:

0.49

LQD:

0.42

Коэф-т Мартина

FBNDX:

3.25

LQD:

2.49

Индекс Язвы

FBNDX:

2.11%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

FBNDX:

5.57%

LQD:

7.54%

Макс. просадка

FBNDX:

-20.16%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

FBNDX:

-8.19%

LQD:

-9.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBNDX показывает доходность 1.67%, а LQD немного выше – 1.68%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.17% соответственно.


FBNDX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.86%

1 год

6.54%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.54%

LQD

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.20%

1 год

6.86%

5 лет

-0.39%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBNDX и LQD

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.


График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBNDX и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBNDX c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBNDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBNDX: 1.23
LQD: 0.96
Коэффициент Сортино FBNDX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBNDX: 1.83
LQD: 1.37
Коэффициент Омега FBNDX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBNDX: 1.22
LQD: 1.17
Коэффициент Кальмара FBNDX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBNDX: 0.49
LQD: 0.46
Коэффициент Мартина FBNDX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FBNDX: 3.25
LQD: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
0.96
FBNDX
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и LQD

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности LQD в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.94%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.45%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и LQD

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -20.16%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-13.00%-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.19%
-9.67%
FBNDX
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и LQD

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) составляет 2.23%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
4.00%
FBNDX
LQD