Сравнение FBKWX с WOBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).
FBKWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKWX или WOBDX.
Основные характеристики
| FBKWX | WOBDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.95% | 2.12% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 7.15% |
| Дох-ть за 3 года | -1.28% | -2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.61% | -0.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 5.43 | 5.38 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 5.73% | 5.72% |
| Макс. просадка | -18.08% | -18.25% |
| Текущая просадка | -5.39% | -8.38% |
Корреляция
Корреляция между FBKWX и WOBDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKWX и WOBDX
С начала года, FBKWX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 2.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKWX и WOBDX
FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKWX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKWX и WOBDX
Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности WOBDX в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKWX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z | 4.45% | 4.23% | 3.42% | 2.29% | 2.62% | 3.02% | 3.31% | 2.84% | 3.06% | 3.81% | 0.22% | 0.00% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.92% | 3.49% | 2.68% | 2.07% | 2.36% | 2.77% | 2.80% | 2.66% | 2.47% | 2.34% | 2.53% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок FBKWX и WOBDX
Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, примерно равная максимальной просадке WOBDX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKWX и WOBDX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.