PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBKWX с WOBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBKWX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
3.22%
FBKWX
WOBDX

Доходность по периодам

С начала года, FBKWX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 2.22%.


FBKWX

С начала года

2.95%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

3.69%

1 год

8.22%

5 лет (среднегодовая)

0.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

WOBDX

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.82%

5 лет (среднегодовая)

-0.36%

10 лет (среднегодовая)

1.28%

Основные характеристики


FBKWXWOBDX
Коэф-т Шарпа1.201.23
Коэф-т Сортино1.791.82
Коэф-т Омега1.211.22
Коэф-т Кальмара0.580.47
Коэф-т Мартина4.184.11
Индекс Язвы1.58%1.66%
Дневная вол-ть5.55%5.56%
Макс. просадка-18.08%-18.25%
Текущая просадка-5.39%-8.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBKWX и WOBDX

FBKWX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.


WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FBKWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FBKWX и WOBDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBKWX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBKWX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.201.02
Коэффициент Сортино FBKWX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.791.52
Коэффициент Омега FBKWX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.18
Коэффициент Кальмара FBKWX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.580.42
Коэффициент Мартина FBKWX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.183.38
FBKWX
WOBDX

Показатель коэффициента Шарпа FBKWX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKWX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
1.02
FBKWX
WOBDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKWX и WOBDX

Дивидендная доходность FBKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности WOBDX в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBKWX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z
4.44%4.23%3.42%2.29%2.62%3.02%3.31%2.84%3.06%3.81%0.22%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
3.91%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%2.76%

Просадки

Сравнение просадок FBKWX и WOBDX

Максимальная просадка FBKWX за все время составила -18.08%, примерно равная максимальной просадке WOBDX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKWX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.39%
-8.29%
FBKWX
WOBDX

Волатильность

Сравнение волатильности FBKWX и WOBDX

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FBKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
1.35%
FBKWX
WOBDX