Сравнение FAD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FAD и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности FAD и SCHG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAD показывает доходность 32.69%, а SCHG немного выше – 32.97%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.36% против 16.46% соответственно.
FAD
32.69%
9.69%
20.35%
44.05%
15.09%
12.36%
SCHG
32.97%
4.60%
14.88%
38.45%
20.43%
16.46%
Основные характеристики
| FAD | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 16.99% |
| Макс. просадка | -54.33% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и SCHG
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между FAD и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и SCHG
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.47% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и SCHG
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и SCHG
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.52% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.