PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAD с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FAD и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-0.52%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.88% против 16.95% соответственно.

FAD

1 день
1.30%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.88%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий FAD и SCHG

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

FAD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.76

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.09

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

3.71

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.76

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между FAD и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и SCHG

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FAD и SCHG

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FADSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-34.59%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-16.41%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-34.59%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-34.59%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-12.51%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-5.22%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.84%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и SCHG

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

6.77%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

12.54%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

22.45%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

22.31%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

21.51%

-0.44%