Сравнение FAD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FAD и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или SCHG.
Корреляция
Корреляция между FAD и SCHG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAD и SCHG
Основные характеристики
FAD:
1.56
SCHG:
2.21
FAD:
2.15
SCHG:
2.85
FAD:
1.27
SCHG:
1.40
FAD:
1.59
SCHG:
3.11
FAD:
9.50
SCHG:
12.24
FAD:
2.74%
SCHG:
3.14%
FAD:
16.68%
SCHG:
17.47%
FAD:
-54.33%
SCHG:
-34.59%
FAD:
-6.45%
SCHG:
-1.82%
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 25.74%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 38.35%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.52% против 16.84% соответственно.
FAD
25.74%
-5.24%
15.13%
25.46%
13.22%
11.52%
SCHG
38.35%
4.05%
15.16%
38.34%
20.45%
16.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и SCHG
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и SCHG
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.58% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и SCHG
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и SCHG
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.