Сравнение FAD с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FAD и FNCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 25.75% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -6.99% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 12.88% против 16.86% соответственно.
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
FNCMX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и FNCMX
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Доходность на риск
FAD vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
FAD
FNCMX
Сравнение FAD c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.70 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.92 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 7.03 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAD и FNCMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и FNCMX
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FNCMX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и FNCMX
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и FNCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -55.08% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.25% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -35.64% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -35.64% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -9.68% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -7.91% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.61% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и FNCMX
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.98% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 13.04% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 23.31% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 22.47% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 22.01% | -0.94% |