PortfoliosLab logo
Сравнение FAD с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAD и FNCMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAD и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.39%
643.59%
FAD
FNCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAD:

0.42

FNCMX:

0.44

Коэф-т Сортино

FAD:

0.71

FNCMX:

0.79

Коэф-т Омега

FAD:

1.10

FNCMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FAD:

0.39

FNCMX:

0.47

Коэф-т Мартина

FAD:

1.37

FNCMX:

1.66

Индекс Язвы

FAD:

6.76%

FNCMX:

6.90%

Дневная вол-ть

FAD:

22.38%

FNCMX:

25.79%

Макс. просадка

FAD:

-54.33%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

FAD:

-14.32%

FNCMX:

-13.71%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -9.85%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.87% соответственно.


FAD

С начала года

-7.03%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-4.48%

1 год

8.64%

5 лет

14.01%

10 лет

10.53%

FNCMX

С начала года

-9.85%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-5.88%

1 год

9.80%

5 лет

16.13%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAD и FNCMX

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.


График комиссии FAD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAD: 0.63%
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAD и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAD
Ранг риск-скорректированной доходности FAD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAD c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAD: 0.42
FNCMX: 0.44
Коэффициент Сортино FAD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAD: 0.71
FNCMX: 0.79
Коэффициент Омега FAD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAD: 1.10
FNCMX: 1.11
Коэффициент Кальмара FAD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAD: 0.39
FNCMX: 0.47
Коэффициент Мартина FAD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAD: 1.37
FNCMX: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.44
FAD
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и FNCMX

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FNCMX в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.58%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.67%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FAD и FNCMX

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.32%
-13.71%
FAD
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и FNCMX

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 13.94%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
17.20%
FAD
FNCMX