PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZM с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZM и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.33%
11.45%
EZM
TRMCX

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.50% соответственно.


EZM

С начала года

18.20%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

14.33%

1 год

31.58%

5 лет (среднегодовая)

12.19%

10 лет (среднегодовая)

9.64%

TRMCX

С начала года

21.35%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

12.44%

1 год

34.92%

5 лет (среднегодовая)

14.82%

10 лет (среднегодовая)

10.50%

Основные характеристики


EZMTRMCX
Коэф-т Шарпа1.762.06
Коэф-т Сортино2.542.92
Коэф-т Омега1.311.42
Коэф-т Кальмара3.605.11
Коэф-т Мартина9.4515.08
Индекс Язвы3.34%2.38%
Дневная вол-ть17.93%17.47%
Макс. просадка-59.58%-55.28%
Текущая просадка0.00%-0.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EZM и TRMCX

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.


TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии EZM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EZM и TRMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZM c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZM, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.762.00
Коэффициент Сортино EZM, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.542.85
Коэффициент Омега EZM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.41
Коэффициент Кальмара EZM, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.604.97
Коэффициент Мартина EZM, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4514.64
EZM
TRMCX

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMCX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.00
EZM
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и TRMCX

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности TRMCX в 0.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund
1.42%1.25%1.57%1.09%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%1.16%0.99%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
0.94%1.14%0.89%1.01%1.01%1.47%1.23%1.09%0.93%1.36%1.08%0.73%

Просадки

Сравнение просадок EZM и TRMCX

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.50%
EZM
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и TRMCX

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.68%
3.98%
EZM
TRMCX