Сравнение EZM с TRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).
EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или TRMCX.
Доходность
Сравнение доходности EZM и TRMCX
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 9.64% против 10.50% соответственно.
EZM
18.20%
8.01%
14.33%
31.58%
12.19%
9.64%
TRMCX
21.35%
3.25%
12.44%
34.92%
14.82%
10.50%
Основные характеристики
EZM | TRMCX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.06 |
Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.92 |
Коэф-т Омега | 1.31 | 1.42 |
Коэф-т Кальмара | 3.60 | 5.11 |
Коэф-т Мартина | 9.45 | 15.08 |
Индекс Язвы | 3.34% | 2.38% |
Дневная вол-ть | 17.93% | 17.47% |
Макс. просадка | -59.58% | -55.28% |
Текущая просадка | 0.00% | -0.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и TRMCX
EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.
Корреляция
Корреляция между EZM и TRMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c TRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и TRMCX
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности TRMCX в 0.94%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.42% | 1.25% | 1.57% | 1.09% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund | 0.94% | 1.14% | 0.89% | 1.01% | 1.01% | 1.47% | 1.23% | 1.09% | 0.93% | 1.36% | 1.08% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и TRMCX
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и TRMCX
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.