PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZM с TRMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EZMTRMCX
Дох-ть с нач. г.0.64%5.58%
Дох-ть за 1 год18.22%21.89%
Дох-ть за 3 года4.26%8.23%
Дох-ть за 5 лет8.67%11.78%
Дох-ть за 10 лет8.65%9.66%
Коэф-т Шарпа0.991.21
Дневная вол-ть18.20%18.16%
Макс. просадка-59.58%-55.28%
Current Drawdown-5.62%-5.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EZM и TRMCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EZM и TRMCX

С начала года, EZM показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
339.40%
315.93%
EZM
TRMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. MidCap Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Сравнение комиссий EZM и TRMCX

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.


TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
График комиссии TRMCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии EZM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZM c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EZM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EZM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EZM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EZM, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.49
TRMCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRMCX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRMCX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRMCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRMCX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRMCX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.58

Сравнение коэффициента Шарпа EZM и TRMCX

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMCX равному 1.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EZM и TRMCX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.99
1.21
EZM
TRMCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и TRMCX

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности TRMCX в 7.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund
1.34%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%1.16%0.99%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
7.25%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%14.71%5.02%

Просадки

Сравнение просадок EZM и TRMCX

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и TRMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.62%
-5.21%
EZM
TRMCX

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и TRMCX

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.79%
3.84%
EZM
TRMCX