PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EZM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EZMVTI
Дох-ть с нач. г.0.64%4.76%
Дох-ть за 1 год18.22%22.66%
Дох-ть за 3 года4.26%6.08%
Дох-ть за 5 лет8.67%12.42%
Дох-ть за 10 лет8.65%11.86%
Коэф-т Шарпа0.991.88
Дневная вол-ть18.20%12.15%
Макс. просадка-59.58%-55.45%
Current Drawdown-5.62%-4.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EZM и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EZM и VTI

С начала года, EZM показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
339.40%
371.76%
EZM
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. MidCap Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий EZM и VTI

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund
График комиссии EZM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EZM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EZM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EZM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EZM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EZM, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.49
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.28

Сравнение коэффициента Шарпа EZM и VTI

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.88. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EZM и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.99
1.88
EZM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и VTI

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTI в 1.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Fund
1.34%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%1.16%0.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.43%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок EZM и VTI

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.62%
-4.72%
EZM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и VTI

WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.79%
3.36%
EZM
VTI