Сравнение EZM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EZM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или VTI.
Корреляция
Корреляция между EZM и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZM и VTI
Основные характеристики
EZM:
0.85
VTI:
1.87
EZM:
1.31
VTI:
2.50
EZM:
1.16
VTI:
1.34
EZM:
1.62
VTI:
2.86
EZM:
3.71
VTI:
11.41
EZM:
4.01%
VTI:
2.15%
EZM:
17.44%
VTI:
13.18%
EZM:
-59.58%
VTI:
-55.45%
EZM:
-3.92%
VTI:
-0.64%
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.12% соответственно.
EZM
4.45%
4.45%
8.15%
18.01%
11.73%
9.57%
VTI
3.60%
3.60%
12.61%
26.85%
14.70%
13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и VTI
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EZM и VTI
EZM
VTI
Сравнение EZM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и VTI
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.44% | 1.50% | 1.25% | 1.57% | 1.09% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и VTI
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и VTI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.