PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZM returned 10.61%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности EZM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZM показывает доходность 11.29%, а VTI немного выше – 11.72%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.61% против 15.04% соответственно.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between EZM and VTI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.85

The correlation between EZM and VTI shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZM и VTI

Секторы
EZM
VTI

Финансовые услуги

19.3%
12.0%

Промышленность

16.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.0%

Технологии

12.5%
33.5%

Здравоохранение

9.2%
9.2%

Энергетика

7.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.7%

Недвижимость

4.9%
2.4%

Сырьевые материалы

4.4%
2.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
10.3%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
VTI
12.0%

Промышленность

EZM
16.5%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
VTI
10.0%

Технологии

EZM
12.5%
VTI
33.5%

Здравоохранение

EZM
9.2%
VTI
9.2%

Энергетика

EZM
7.2%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
VTI
4.7%

Недвижимость

EZM
4.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
VTI
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

EZM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.38

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.24

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.24

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

14.94

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.38

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EZM и VTI

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-55.45%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.92%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-19.30%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-25.36%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-35.00%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.03%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.93%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и VTI

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.90%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.13%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.17%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.40%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

18.30%

+4.05%

Сравнение комиссий EZM и VTI

EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и VTI

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EZM and VTI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZM has higher volatility (3.33%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 10.61% for EZM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for EZM.

EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.01% for VTI.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор