Сравнение EZM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EZM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или VTI.
Доходность
Сравнение доходности EZM и VTI
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.67% соответственно.
EZM
16.25%
5.88%
13.29%
29.40%
11.83%
9.46%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| EZM | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.42 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 8.98 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 12.51% |
| Макс. просадка | -59.58% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.10% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и VTI
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EZM и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и VTI
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.17% | 1.25% | 1.57% | 1.09% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и VTI
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и VTI
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.