Сравнение EZM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EZM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZM или VTI.
Основные характеристики
| EZM | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.16% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 21.87% | 25.64% |
| Дох-ть за 3 года | 4.19% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.71% | 12.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.63% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 17.98% | 12.02% |
| Макс. просадка | -59.58% | -55.45% |
| Current Drawdown | -5.13% | -3.59% |
Корреляция
Корреляция между EZM и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EZM и VTI
С начала года, EZM показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и VTI
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и VTI
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.33% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и VTI
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и VTI
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.