Сравнение EWMC с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWMC или FXAIX.
Основные характеристики
| EWMC | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.62% | 14.66% |
| Дох-ть за 1 год | 6.58% | 20.62% |
| Дох-ть за 3 года | 1.03% | 8.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.23% | 14.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.75% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 17.69% | 11.55% |
| Макс. просадка | -43.12% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.50% | -4.22% |
Корреляция
Корреляция между EWMC и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и FXAIX
С начала года, EWMC показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции EWMC уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.75% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и FXAIX
EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWMC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и FXAIX
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FXAIX в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 0.91% | 0.96% | 0.11% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 0.75% | 1.14% | 0.03% | 1.43% | 1.28% | 1.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.29% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и FXAIX
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и FXAIX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.