PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWMC с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWMCFXAIX

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EWMC и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и FXAIX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.91%
18.85%
EWMC
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий EWMC и FXAIX

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
График комиссии EWMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWMC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWMC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWMC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWMC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWMC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWMC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.44
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.25

Сравнение коэффициента Шарпа EWMC и FXAIX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.02
1.98
EWMC
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и FXAIX

EWMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
0.92%0.96%0.11%0.92%1.16%1.25%0.75%1.14%0.03%1.43%1.28%1.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.39%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и FXAIX


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.50%
-4.58%
EWMC
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
3.22%
EWMC
FXAIX