PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWMC с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWMC и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EWMC и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
239.04%
458.11%
EWMC
FXAIX

Основные характеристики

Доходность по периодам


EWMC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

25.57%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

8.86%

1 год

26.21%

5 лет

14.72%

10 лет

12.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWMC и FXAIX

EWMC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
График комиссии EWMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWMC c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWMC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.442.20
Коэффициент Сортино EWMC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.702.93
Коэффициент Омега EWMC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.41
Коэффициент Кальмара EWMC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.373.26
Коэффициент Мартина EWMC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.7414.39
EWMC
FXAIX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
2.20
EWMC
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и FXAIX

EWMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
0.57%0.96%0.11%0.92%1.16%1.25%0.75%1.14%0.03%1.43%1.28%1.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.88%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок EWMC и FXAIX


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50%
-2.91%
EWMC
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.70%
EWMC
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab