Хотите сбалансировать вложение в EW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EW
8 ETF имеют низкую корреляцию с EW (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares Semiconductor ETF (SOXX) (Semiconductors), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Semiconductor ETF | 0.05 | 0.21 | 0.35 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | EW vs SOXX | |
| Franklin FTSE South Korea ETF | 0.07 | 0.21 | 0.30 | 85 | South Korea Equities, Asia Pacific Equities | EW vs FLKR | |
| ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.08 | 0.13 | 0.29 | 57 | High Yield Bonds | EW vs HYHG | |
| Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.21 | 0.30 | — | 70 | Foreign Large Cap Equities | EW vs UMMA | |
| Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.21 | 0.33 | 0.48 | 82 | Large Cap Growth Equities | EW vs HLAL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EW и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.15 | -0.05 | 0.03 | 72 | Energy | |
| NextEra Energy, Inc. | -0.03 | 0.08 | 0.24 | 74 | Utilities | |
| CVS Health Corporation | -0.01 | 0.09 | 0.15 | 89 | Healthcare | |
| Incyte Corporation | 0.05 | 0.15 | 0.22 | 84 | Healthcare | |
| Centene Corporation | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 95 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EW
Добавьте EW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EW