Хотите сбалансировать вложение в EW? У ETF ниже самая низкая корреляция с EW — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда EW падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EW.
Лучшие диверсификаторы для EW
4 ETF имеют низкую корреляцию с EW (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — 0.11, против 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.11 | 0.14 | 0.29 | 57 | High Yield Bonds | EW vs HYHG | |
| Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.25 | 0.32 | — | 70 | Foreign Large Cap Equities | EW vs UMMA | |
| Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.26 | 0.35 | 0.49 | 76 | Large Cap Growth Equities | EW vs HLAL | |
| SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.28 | 0.35 | 0.49 | 63 | S&P 500 | EW vs SPUS | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.33 | 0.40 | 0.52 | 59 | S&P 500 | EW vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EW, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EW и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.17 | -0.05 | 0.03 | 70 | Energy | |
| CVS Health Corporation | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 85 | Healthcare | |
| Incyte Corporation | 0.06 | 0.15 | 0.22 | 83 | Healthcare | |
| PepsiCo, Inc. | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 61 | Consumer Defensive | |
| UnitedHealth Group Incorporated | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 69 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EW
Добавьте EW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EW