Хотите сбалансировать вложение в ETR? У ETF ниже самая низкая корреляция с ETR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ETR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ETR.
Лучшие диверсификаторы для ETR
5 ETF имеют низкую корреляцию с ETR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 74 | Nasdaq-100 | ETR vs QQQM | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.26 | 0.23 | — | 71 | Derivative Income, S&P 500 | ETR vs SPYI | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 70 | S&P 500 | ETR vs VOO | |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 88 | Japan Equities | ETR vs DXJ | |
| Vanguard Small-Cap ETF | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 56 | Small Cap Blend Equities | ETR vs VB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ETR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ETR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Valero Energy Corporation (VLO) (Energy), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corporation | -0.08 | 0.07 | 0.08 | 93 | Energy | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 70 | Technology | |
| Frontline Ltd. | -0.00 | 0.05 | 0.06 | 89 | Energy | |
| Fox Corporation | 0.01 | 0.18 | 0.23 | 53 | Communication Services | |
| Chevron Corporation | 0.01 | 0.13 | 0.16 | 83 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ETR
Добавьте ETR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ETR