Хотите сбалансировать вложение в ETR? У ETF ниже самая низкая корреляция с ETR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ETR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ETR.
Лучшие диверсификаторы для ETR
7 ETF имеют низкую корреляцию с ETR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 60 | Nasdaq-100 | ETR vs QQQM | |
| iShares MSCI Italy ETF | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 54 | Europe Equities | ETR vs EWI | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 59 | S&P 500 | ETR vs VOO | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.20 | 0.22 | — | 58 | Derivative Income, S&P 500 | ETR vs SPYI | |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 90 | Japan Equities | ETR vs DXJ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ETR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ETR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Valero Energy Corporation (VLO) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corporation | -0.07 | 0.06 | 0.08 | 91 | Energy | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.06 | -0.01 | 0.00 | 65 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.04 | -0.05 | 0.01 | 72 | Technology | |
| Fortinet, Inc. | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 68 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 54 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ETR
Добавьте ETR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ETR