Хотите сбалансировать вложение в ETR? У ETF ниже самая низкая корреляция с ETR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ETR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ETR.
Лучшие диверсификаторы для ETR
10 ETF имеют низкую корреляцию с ETR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology ETF (VGT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 50 | Technology Equities | ETR vs VGT | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 54 | Nasdaq-100 | ETR vs QQQM | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.15 | 0.21 | — | 70 | Derivative Income, S&P 500 | ETR vs SPYI | |
| ProShares Ultra S&P500 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 54 | Leveraged Equities, S&P 500 | ETR vs SSO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 65 | S&P 500 | ETR vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ETR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ETR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) (Technology), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.10 | -0.01 | -0.00 | 81 | Technology | |
| Fortinet, Inc. | -0.05 | 0.06 | 0.10 | 76 | Technology | |
| Valero Energy Corporation | -0.05 | 0.05 | 0.08 | 97 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 63 | Technology | |
| Apple Inc | -0.02 | 0.01 | 0.13 | 93 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ETR
Добавьте ETR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ETR