Хотите сбалансировать вложение в ESI? У ETF ниже самая низкая корреляция с ESI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ESI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ESI.
Лучшие диверсификаторы для ESI
0 ETF имеют низкую корреляцию с ESI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) (Japan Equities), корреляция за 1 год — 0.44, почти не изменилась с 0.46 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 94 | Japan Equities, Asia Pacific Equities | ESI vs DXJ | |
| Avantis US Small Cap Value ETF | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 86 | Small Cap Value Equities | ESI vs AVUV | |
| Invesco QQQ ETF | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 53 | Nasdaq-100 | ESI vs QQQ | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.65 | 0.57 | 0.62 | 90 | Semiconductors, Technology Equities | ESI vs SMH | |
| Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.66 | 0.59 | 0.63 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | ESI vs SOXQ |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ESI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ESI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.18, против 0.40 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.18 | 0.26 | 0.40 | 93 | Technology | |
| Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 0.29 | 0.38 | 0.41 | 85 | Basic Materials | |
| Blue Bird Corporation | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 88 | Consumer Cyclical | |
| Deere & Company | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 63 | Industrials | |
| Albemarle Corporation | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 76 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ESI
Добавьте ESI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ESI