Хотите сбалансировать вложение в ES? У ETF ниже самая низкая корреляция с ES — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ES падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ES.
Лучшие диверсификаторы для ES
10 ETF имеют низкую корреляцию с ES (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Information Technology ETF (VGT) (Technology Equities), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology ETF | -0.10 | -0.05 | 0.07 | 50 | Technology Equities | ES vs VGT | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 59 | Energy Equities | ES vs XLE | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 65 | S&P 500 | ES vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 66 | S&P 500 | ES vs VOO | |
| Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.07 | — | — | 76 | Derivative Income, S&P 500 | ES vs GPIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ES, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ES и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.12 | -0.14 | -0.04 | 63 | Technology | |
| Marvell Technology, Inc. | -0.09 | -0.10 | -0.02 | 91 | Technology | |
| Interactive Brokers Group, Inc. | -0.08 | -0.02 | 0.02 | 83 | Financial Services | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.07 | -0.08 | -0.02 | 81 | Technology | |
| QUALCOMM Incorporated | -0.06 | -0.00 | 0.06 | 54 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ES
Добавьте ES в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ES