Сравнение ES с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK).
Доходность
Сравнение доходности ES и DUK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ES и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.54% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
DUK Duke Energy Corporation | 12.63% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Фундаментальные показатели
ES:
$4.54
DUK:
$9.62
ES:
15.33
DUK:
13.61
ES:
0.87
DUK:
1.07
ES:
1.91
DUK:
2.10
ES:
$13.55B
DUK:
$32.36B
ES:
$6.48B
DUK:
$22.67B
ES:
$5.38B
DUK:
$15.57B
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.28% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 5.28%
DUK
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. DUK — Ранг доходности на риск
ES
DUK
Сравнение ES c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 2.40 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.60 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ES и DUK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и DUK
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DUK в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.37% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.24% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок ES и DUK
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, примерно равная максимальной просадке DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и DUK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ES | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -71.92% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -10.88% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -24.16% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -37.37% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.14% | -1.92% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -10.88% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.64% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и DUK
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ES | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 4.39% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 10.44% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 15.99% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 17.76% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 20.36% | +3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ES и DUK
ES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила о валовой прибыли в 985.40M при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.60B при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в 95.7%.
ES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила об операционной прибыли в 710.46M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
ES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eversource Energy сообщила о чистой прибыли в 421.31M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.