Сравнение ES с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или DUK.
Основные характеристики
| ES | DUK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.49% | 19.48% |
| Дох-ть за 1 год | 18.84% | 32.87% |
| Дох-ть за 3 года | -5.95% | 8.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.29% | 9.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 7.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 2.59 | 10.86 |
| Индекс Язвы | 6.91% | 3.07% |
| Дневная вол-ть | 24.35% | 16.60% |
| Макс. просадка | -65.47% | -71.92% |
| Текущая просадка | -28.94% | -6.87% |
Фундаментальные показатели
| ES | DUK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.50B | $86.87B |
| EPS | -$1.61 | $5.57 |
| PEG коэффициент | 2.13 | 2.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.62B | $30.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.05B | $14.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.89B | $14.00B |
Корреляция
Корреляция между ES и DUK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ES и DUK
С начала года, ES показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и DUK
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DUK в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.62% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.66% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок ES и DUK
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и DUK
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности