PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ES и DUK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ES и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,495.28%
4,212.91%
ES
DUK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

-0.06

DUK:

1.08

Коэф-т Сортино

ES:

0.08

DUK:

1.59

Коэф-т Омега

ES:

1.01

DUK:

1.19

Коэф-т Кальмара

ES:

-0.03

DUK:

1.19

Коэф-т Мартина

ES:

-0.18

DUK:

4.65

Индекс Язвы

ES:

7.77%

DUK:

3.82%

Дневная вол-ть

ES:

23.56%

DUK:

16.42%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

DUK:

-71.92%

Текущая просадка

ES:

-32.93%

DUK:

-9.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ES:

$21.44B

DUK:

$83.34B

EPS

ES:

-$1.61

DUK:

$5.57

PEG коэффициент

ES:

2.03

DUK:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

ES:

$11.62B

DUK:

$30.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ES:

$4.81B

DUK:

$14.74B

EBITDA (12 мес.)

ES:

$2.27B

DUK:

$14.29B

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 16.14%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 3.96% против 7.01% соответственно.


ES

С начала года

-3.28%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

1.92%

1 год

-1.99%

5 лет

-4.39%

10 лет

3.96%

DUK

С начала года

16.14%

1 месяц

-4.80%

6 месяцев

10.51%

1 год

16.96%

5 лет

7.94%

10 лет

7.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.061.08
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.081.59
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.19
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.031.19
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.184.65
ES
DUK

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.06
1.08
ES
DUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и DUK

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности DUK в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
5.02%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
DUK
Duke Energy Corporation
3.82%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%4.48%

Просадки

Сравнение просадок ES и DUK

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.93%
-9.48%
ES
DUK

Волатильность

Сравнение волатильности ES и DUK

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.38%
4.83%
ES
DUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ES и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab