PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с DUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ES и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.25%
14.39%
ES
DUK

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 23.02%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 5.69% против 8.23% соответственно.


ES

С начала года

5.27%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

10.25%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

-2.08%

10 лет (среднегодовая)

5.69%

DUK

С начала года

23.02%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

14.39%

1 год

32.12%

5 лет (среднегодовая)

10.05%

10 лет (среднегодовая)

8.23%

Фундаментальные показатели


ESDUK
Рыночная капитализация$22.60B$87.86B
EPS-$1.61$5.57
PEG коэффициент2.142.68
Общая выручка (12 мес.)$11.62B$30.21B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.05B$14.74B
EBITDA (12 мес.)$2.27B$14.29B

Основные характеристики


ESDUK
Коэф-т Шарпа0.501.97
Коэф-т Сортино0.852.74
Коэф-т Омега1.101.34
Коэф-т Кальмара0.292.06
Коэф-т Мартина1.649.80
Индекс Язвы7.11%3.28%
Дневная вол-ть23.48%16.31%
Макс. просадка-65.47%-71.92%
Текущая просадка-27.00%-4.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ES и DUK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.441.97
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.772.74
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.34
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.252.06
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.459.80
ES
DUK

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DUK равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44
1.97
ES
DUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и DUK

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DUK в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
4.49%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
DUK
Duke Energy Corporation
3.61%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%4.48%

Просадки

Сравнение просадок ES и DUK

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.00%
-4.11%
ES
DUK

Волатильность

Сравнение волатильности ES и DUK

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.55%
5.95%
ES
DUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ES и DUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию