Сравнение ES с DUK
ES (Eversource Energy) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ES returned 5.58%/yr vs 8.55%/yr for DUK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ES и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 5.58% против 8.55% соответственно.
ES
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 5.58%
DUK
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам ES и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 3.55% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.05% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between ES and DUK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1984 г. | 0.51 |
The correlation between ES and DUK shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.68B
DUK:
$94.29B
ES:
$4.68
DUK:
$6.61
ES:
14.56
DUK:
18.32
ES:
0.82
DUK:
1.43
ES:
1.83
DUK:
2.83
ES:
0.00
DUK:
1.76
ES:
$13.93B
DUK:
$33.29B
ES:
$4.19B
DUK:
$19.45B
ES:
$4.60B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. DUK — Ранг доходности на риск
ES
DUK
Сравнение ES c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ES | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 1.65 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ES | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ES и DUK
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, примерно равная максимальной просадке DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -71.92% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -10.88% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -11.59% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -24.16% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -37.37% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -8.52% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -10.85% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 4.44% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и DUK
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.83% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 10.90% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 14.39% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 17.80% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 20.38% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и DUK
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DUK в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.52% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
ES Eversource Energy | 4.52% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and DUK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (6.82%) compared to DUK (4.83%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор