PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и FXAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ES и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.49%
10.77%
ES
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

-0.07

FXAIX:

2.26

Коэф-т Сортино

ES:

0.07

FXAIX:

3.00

Коэф-т Омега

ES:

1.01

FXAIX:

1.42

Коэф-т Кальмара

ES:

-0.04

FXAIX:

3.35

Коэф-т Мартина

ES:

-0.20

FXAIX:

14.77

Индекс Язвы

ES:

7.83%

FXAIX:

1.92%

Дневная вол-ть

ES:

23.60%

FXAIX:

12.52%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

ES:

-32.66%

FXAIX:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.89%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.64% против 13.03% соответственно.


ES

С начала года

-2.89%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

0.88%

1 год

-1.87%

5 лет

-4.18%

10 лет

3.64%

FXAIX

С начала года

27.89%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

10.77%

1 год

28.33%

5 лет

15.02%

10 лет

13.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.082.26
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.053.00
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.42
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.053.35
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.2414.77
ES
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.08
2.26
ES
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FXAIX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FXAIX в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ES
Eversource Energy
5.00%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.87%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ES и FXAIX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.66%
-1.12%
ES
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FXAIX

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.94%
3.88%
ES
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab