PortfoliosLab logo
Сравнение ES с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и FXAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ES и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.12%
423.86%
ES
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

0.02

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

ES:

0.19

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

ES:

1.02

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ES:

0.01

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

ES:

0.06

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

ES:

8.43%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

ES:

23.93%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

ES:

-31.04%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.93% против 11.95% соответственно.


ES

С начала года

1.97%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-9.96%

1 год

1.97%

5 лет

-4.20%

10 лет

4.93%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.73%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ES: 0.02
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ES: 0.19
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ES: 1.02
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ES: 0.01
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ES: 0.06
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.53
ES
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FXAIX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ES
Eversource Energy
5.01%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ES и FXAIX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.04%
-9.89%
ES
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FXAIX

Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 11.13%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
14.39%
ES
FXAIX