Сравнение ES с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или FXAIX.
Основные характеристики
| ES | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.49% | 27.28% |
| Дох-ть за 1 год | 18.84% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | -5.95% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.29% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 2.59 | 21.47 |
| Индекс Язвы | 6.91% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.35% | 12.29% |
| Макс. просадка | -65.47% | -33.79% |
| Текущая просадка | -28.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ES и FXAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES и FXAIX
С начала года, ES показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и FXAIX
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.62% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ES и FXAIX
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и FXAIX
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.