Сравнение ES с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или FXAIX.
Основные характеристики
| ES | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.73% | 6.29% |
| Дох-ть за 1 год | -18.51% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | -8.60% | 8.10% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.84% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 11.71% |
| Макс. просадка | -65.47% | -33.79% |
| Current Drawdown | -31.17% | -3.85% |
Корреляция
Корреляция между ES и FXAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES и FXAIX
С начала года, ES показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и FXAIX
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FXAIX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.53% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ES и FXAIX
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и FXAIX
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.