PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ES и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ES
Eversource Energy		4.54%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.28% против 14.08% соответственно.

ES

1 день
0.53%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.54%
6 месяцев
-0.59%
1 год
17.37%
3 года*
0.61%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
5.28%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eversource Energy

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с ES:
ES с NQ=FES с CMSES с FLPKXES с FIDKXES с VWNAXES с XLUES с XLI
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

ES vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES
Ранг доходности на риск ES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.97

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.49

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.52

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

7.30

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.97

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.78

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.76

-0.48

Корреляция

Корреляция между ES и FXAIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FXAIX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ES
Eversource Energy		4.37%4.47%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ES и FXAIX

Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.04%

-33.79%

-39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-12.13%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-24.50%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-33.79%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.14%

-6.23%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-3.83%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.53%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FXAIX

Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.34%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

9.53%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

18.32%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

16.92%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

18.05%

+6.19%