PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES и FXAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ES и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.27%
379.41%
ES
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES:

0.20

FXAIX:

-0.10

Коэф-т Сортино

ES:

0.43

FXAIX:

-0.03

Коэф-т Омега

ES:

1.05

FXAIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

ES:

0.13

FXAIX:

-0.09

Коэф-т Мартина

ES:

0.60

FXAIX:

-0.49

Индекс Язвы

ES:

7.75%

FXAIX:

3.31%

Дневная вол-ть

ES:

22.67%

FXAIX:

16.07%

Макс. просадка

ES:

-65.47%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

ES:

-30.46%

FXAIX:

-17.54%

Доходность по периодам

С начала года, ES показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -13.72%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 11.05% соответственно.


ES

С начала года

2.81%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-8.57%

1 год

4.49%

5 лет

-2.69%

10 лет

5.03%

FXAIX

С начала года

-13.72%

1 месяц

-12.25%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-1.51%

5 лет

15.55%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ES: 0.20
FXAIX: -0.10
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ES: 0.43
FXAIX: -0.03
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ES: 1.05
FXAIX: 1.00
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ES: 0.13
FXAIX: -0.09
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ES: 0.60
FXAIX: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа ES на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.10
ES
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES и FXAIX

Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности FXAIX в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ES
Eversource Energy
4.97%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.13%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ES и FXAIX

Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.46%
-17.54%
ES
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности ES и FXAIX

Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 9.45% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
9.51%
ES
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab