Сравнение ES с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности ES и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.69% против 13.07% соответственно.
ES
5.27%
-5.25%
10.25%
10.32%
-2.08%
5.69%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| ES | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 23.48% | 12.24% |
| Макс. просадка | -65.47% | -33.79% |
| Текущая просадка | -27.00% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ES и FXAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и FXAIX
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.49% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ES и FXAIX
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и FXAIX
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.