Хотите диверсифицировать портфель помимо EPU? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EPU, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EPU
482 ETF имеют низкую корреляцию с EPU (менее 0.3), из них 68 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.31 | — | — | 58 | Derivative Income | EPU vs WNTR | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.25 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | EPU vs RBIL | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.24 | 0.01 | 0.14 | 54 | Oil & Gas | EPU vs DBE | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.24 | — | — | 96 | Inflation-Protected Bonds | EPU vs IBID | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.23 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | EPU vs IBIC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EPU и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.11 | 0.11 | 0.26 | 84 | Energy | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.01 | 0.12 | 0.26 | 66 | Financial Services | |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 85 | Consumer Defensive | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.07 | 0.24 | 0.29 | 79 | Energy | |
| Truist Financial Corporation | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 72 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPU
Добавьте EPU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPU