Хотите диверсифицировать портфель помимо EPU? У ETF ниже самая низкая корреляция с EPU — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EPU.
Лучшие диверсификаторы для EPU
490 ETF имеют низкую корреляцию с EPU (менее 0.3), из них 77 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.38, против -0.27 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.38 | -0.27 | — | 52 | Cryptocurrency | EPU vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.30 | — | — | 63 | Inverse Equities | EPU vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.30 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | EPU vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.27 | -0.28 | -0.28 | 73 | Derivative Income | EPU vs WNTR | |
| Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | -0.26 | -0.27 | -0.27 | 56 | Multistrategy | EPU vs RSBY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EPU, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EPU и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 85 | Consumer Defensive | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.06 | 0.12 | 0.26 | 53 | Financial Services | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.10 | 0.26 | 0.30 | 80 | Energy | |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 71 | Utilities | |
| Truist Financial Corporation | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 71 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPU
Добавьте EPU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPU