Хотите диверсифицировать портфель помимо EPU? У ETF ниже самая низкая корреляция с EPU — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EPU.
Лучшие диверсификаторы для EPU
420 ETF имеют низкую корреляцию с EPU (менее 0.3), из них 54 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.29, почти не изменилась с -0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.29 | -0.30 | -0.30 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | EPU vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.29 | -0.31 | -0.31 | 53 | Inverse Equities | EPU vs SMST | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.26 | -0.22 | -0.22 | 97 | Inflation-Protected Bonds | EPU vs RBIL | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.25 | -0.28 | -0.28 | 63 | Derivative Income | EPU vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.18 | -0.17 | 73 | Leveraged Currency | EPU vs YCS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EPU, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EPU и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) (Energy), корреляция за 1 год — 0.13, против 0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.13 | 0.26 | 0.31 | 76 | Energy | |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 83 | Utilities | |
| Truist Financial Corporation | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 72 | Financial Services | |
| Seagate Technology plc | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 99 | Technology | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 89 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPU
Добавьте EPU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPU