Хотите диверсифицировать портфель помимо EPU? У ETF ниже самая низкая корреляция с EPU — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EPU.
Лучшие диверсификаторы для EPU
470 ETF имеют низкую корреляцию с EPU (менее 0.3), из них 68 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.26, почти не изменилась с -0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | -0.26 | -0.28 | -0.28 | 51 | Multistrategy | EPU vs RSBY | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.25 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | EPU vs RBIL | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.21 | -0.18 | -0.17 | 67 | Leveraged Currency | EPU vs YCS | |
| United States Oil Fund LP | -0.21 | 0.04 | 0.16 | 63 | Oil & Gas | EPU vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.20 | 0.05 | 0.16 | 62 | Oil & Gas | EPU vs BNO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EPU, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EPU и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) (Energy), корреляция за 1 год — 0.11, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.11 | 0.26 | 0.31 | 87 | Energy | |
| Brookfield Renewable Partners L.P. | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 87 | Utilities | |
| Truist Financial Corporation | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 72 | Financial Services | |
| Seagate Technology plc | 0.39 | 0.32 | 0.35 | 99 | Technology | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 90 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPU
Добавьте EPU в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPU