Сравнение EPU с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EPU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPU или SPY.
Основные характеристики
| EPU | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.58% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | 47.02% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | 11.60% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.60% | 14.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.99% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 17.93% | 11.50% |
| Макс. просадка | -60.62% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EPU и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPU и SPY
С начала года, EPU показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции EPU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.99% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и SPY
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPU c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и SPY
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 3.32% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% | 1.66% | 1.72% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и SPY
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и SPY
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.