Сравнение EPHE с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
EPHE и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и EWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -2.63% против 9.07% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и EWZ
И EPHE, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EPHE vs. EWZ — Ранг доходности на риск
EPHE
EWZ
Сравнение EPHE c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.12 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.68 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 4.94 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 13.14 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.12 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.43 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.18 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и EWZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и EWZ
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности EWZ в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и EWZ
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -77.25% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -11.44% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -32.24% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -56.99% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -15.89% | -18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -36.09% | +15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 4.30% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и EWZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.51%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 11.12% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 19.72% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 25.98% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 27.76% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 34.34% | -12.00% |