Сравнение EPHE с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
EPHE и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPHE или EWZ.
Корреляция
Корреляция между EPHE и EWZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и EWZ
Основные характеристики
EPHE:
-0.46
EWZ:
-0.52
EPHE:
-0.55
EWZ:
-0.59
EPHE:
0.94
EWZ:
0.93
EPHE:
-0.19
EWZ:
-0.22
EPHE:
-0.76
EWZ:
-0.77
EPHE:
10.31%
EWZ:
15.11%
EPHE:
16.96%
EWZ:
22.49%
EPHE:
-53.82%
EWZ:
-77.25%
EPHE:
-36.81%
EWZ:
-45.18%
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 17.15%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -4.24% против 1.98% соответственно.
EPHE
-2.96%
-1.58%
-8.79%
-9.97%
-3.93%
-4.24%
EWZ
17.15%
10.89%
-8.76%
-13.11%
-2.90%
1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и EWZ
И EPHE, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPHE и EWZ
EPHE
EWZ
Сравнение EPHE c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и EWZ
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности EWZ в 7.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.39% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% | 0.97% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.61% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и EWZ
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и EWZ
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 6.37% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.