PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPHE с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с EWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.21%/yr vs 6.13%/yr for EWZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -3.21% против 6.13% соответственно.

EPHE

1 день
0.99%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.79%
С начала года
3.96%
1 год
-0.89%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-3.21%

EWZ

1 день
-1.53%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
6.91%
С начала года
12.26%
1 год
33.90%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		3.96%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.26%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between EPHE and EWZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.43

The correlation between EPHE and EWZ shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPHE и EWZ

Секторы
EPHE
EWZ

Промышленность

30.8%
11.0%

Финансовые услуги

20.0%
33.4%

Коммунальные услуги

13.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
1.4%

Недвижимость

11.2%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

1.3%
16.7%

Сырьевые материалы

1.1%
15.3%

Здравоохранение

-

2.3%

Технологии

-

0.4%

Промышленность

EPHE
30.8%
EWZ
11.0%

Финансовые услуги

EPHE
20.0%
EWZ
33.4%

Коммунальные услуги

EPHE
13.5%
EWZ
12.8%

Потребительский циклический сектор

EPHE
12.7%
EWZ
1.4%

Недвижимость

EPHE
11.2%
EWZ

-

Коммуникационные услуги

EPHE
4.8%
EWZ
2.1%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.5%
EWZ
4.6%

Энергетика

EPHE
1.3%
EWZ
16.7%

Сырьевые материалы

EPHE
1.1%
EWZ
15.3%

Здравоохранение

EPHE

-

EWZ
2.3%

Технологии

EPHE

-

EWZ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

EPHE vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHEEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.36

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.89

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.77

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

4.59

-4.69

EPHE vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и EWZ

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-77.25%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-19.27%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-31.36%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-32.24%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-56.99%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.26%

-21.82%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-35.89%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

7.40%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и EWZ

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.74%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

19.87%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

25.06%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

27.60%

-9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

33.90%

-11.62%

Сравнение комиссий EPHE и EWZ

И EPHE, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и EWZ

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EWZ в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.67%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.14%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and EWZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (7.10%) compared to EWZ (5.74%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 6.13% vs -3.21% for EPHE. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 6.13% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE and EWZ have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZ has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 2.67% for EPHE.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while EWZ is Latin America Equities. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор