PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIDO и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
-0.72%
EIDO
VPL

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: -1.43% против 5.04% соответственно.


EIDO

С начала года

-7.30%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-3.57%

5 лет (среднегодовая)

-1.96%

10 лет (среднегодовая)

-1.43%

VPL

С начала года

3.76%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-1.12%

1 год

10.34%

5 лет (среднегодовая)

4.21%

10 лет (среднегодовая)

5.04%

Основные характеристики


EIDOVPL
Коэф-т Шарпа-0.200.76
Коэф-т Сортино-0.161.13
Коэф-т Омега0.981.14
Коэф-т Кальмара-0.090.79
Коэф-т Мартина-0.463.53
Индекс Язвы7.49%3.26%
Дневная вол-ть17.36%15.05%
Макс. просадка-63.21%-55.49%
Текущая просадка-30.65%-7.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и VPL

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EIDO и VPL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.200.76
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.161.13
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.981.14
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.090.79
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.463.53
EIDO
VPL

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
0.76
EIDO
VPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и VPL

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VPL в 3.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%2.03%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.12%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и VPL

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.65%
-7.29%
EIDO
VPL

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и VPL

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 4.10% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
4.14%
EIDO
VPL