Сравнение EIDO с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EIDO и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: -1.75% против 9.42% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и VPL
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EIDO vs. VPL — Ранг доходности на риск
EIDO
VPL
Сравнение EIDO c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.08 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.72 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.21 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 12.99 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.08 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.44 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.31 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и VPL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и VPL
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и VPL
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -55.49% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -13.33% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -31.09% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -33.90% | -25.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -8.40% | -34.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -11.71% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 3.29% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и VPL
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.81% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 14.85% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 20.56% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.83% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.11% | +7.54% |