Сравнение EIDO с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EIDO и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или VPL.
Основные характеристики
| EIDO | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.92% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 3.46% | 12.21% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | -0.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.19% | 4.20% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.40% | 5.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.94 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 4.76 |
| Индекс Язвы | 7.02% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 15.02% |
| Макс. просадка | -63.21% | -55.49% |
| Текущая просадка | -26.63% | -6.65% |
Корреляция
Корреляция между EIDO и VPL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и VPL
С начала года, EIDO показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: -0.40% против 5.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и VPL
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и VPL
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VPL в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.97% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% | 1.32% | 2.03% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.09% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и VPL
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и VPL
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.