PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIDO с VPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDO с VPL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).

EIDO и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или VPL.

Корреляция

Корреляция между EIDO и VPL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIDO:

-0.47

VPL:

0.33

Коэф-т Сортино

EIDO:

-0.56

VPL:

0.56

Коэф-т Омега

EIDO:

0.93

VPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

EIDO:

-0.24

VPL:

0.35

Коэф-т Мартина

EIDO:

-0.68

VPL:

1.04

Индекс Язвы

EIDO:

17.27%

VPL:

5.53%

Дневная вол-ть

EIDO:

24.07%

VPL:

19.12%

Макс. просадка

EIDO:

-63.21%

VPL:

-55.49%

Текущая просадка

EIDO:

-38.70%

VPL:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: -1.85% против 4.78% соответственно.

EIDO

С начала года

-5.79%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

-14.35%

1 год

-10.69%

5 лет

3.84%

10 лет

-1.85%

VPL

С начала года

8.40%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

4.24%

1 год

6.61%

5 лет

8.35%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIDO и VPL

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIDO и VPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг риск-скорректированной доходности EIDO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIDO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг риск-скорректированной доходности VPL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIDO c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и VPL

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VPL в 3.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		5.53%5.21%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.09%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и VPL

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и VPL

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 5.03%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...