Сравнение EIDO с EWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).
EIDO и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или EWZ.
Основные характеристики
| EIDO | EWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.96% | -7.52% |
| Дох-ть за 1 год | -11.09% | 19.28% |
| Дох-ть за 3 года | 0.40% | 3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.11% | 1.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.10% | 0.37% |
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 15.03% | 22.17% |
| Макс. просадка | -63.21% | -77.27% |
| Current Drawdown | -29.65% | -37.86% |
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWZ
С начала года, EIDO показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -1.10% против 0.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWZ
И EIDO, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIDO c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWZ
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности EWZ в 6.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.13% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% | 1.32% | 2.03% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 6.12% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.07% | 3.77% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWZ
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 6.17%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.