PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIDO и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54%
-10.01%
EIDO
EWZ

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -7.30%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -19.07%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -1.43% против -0.17% соответственно.


EIDO

С начала года

-7.30%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-3.57%

5 лет (среднегодовая)

-1.96%

10 лет (среднегодовая)

-1.43%

EWZ

С начала года

-19.07%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-10.63%

1 год

-12.52%

5 лет (среднегодовая)

-1.89%

10 лет (среднегодовая)

-0.17%

Основные характеристики


EIDOEWZ
Коэф-т Шарпа-0.20-0.64
Коэф-т Сортино-0.16-0.80
Коэф-т Омега0.980.91
Коэф-т Кальмара-0.09-0.28
Коэф-т Мартина-0.46-1.03
Индекс Язвы7.49%12.66%
Дневная вол-ть17.36%20.31%
Макс. просадка-63.21%-77.27%
Текущая просадка-30.65%-45.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и EWZ

И EIDO, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EIDO и EWZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.20-0.64
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.16-0.80
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.980.91
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.09-0.32
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.46-1.03
EIDO
EWZ

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
-0.64
EIDO
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и EWZ

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности EWZ в 7.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%2.03%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.79%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%3.23%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и EWZ

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.65%
-39.90%
EIDO
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 4.10%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
5.60%
EIDO
EWZ