PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIDO с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EIDOEWZ
Дох-ть с нач. г.-1.92%-17.86%
Дох-ть за 1 год3.46%-6.78%
Дох-ть за 3 года-0.46%7.21%
Дох-ть за 5 лет-1.19%-2.68%
Дох-ть за 10 лет-0.40%0.68%
Коэф-т Шарпа0.38-0.28
Коэф-т Сортино0.65-0.26
Коэф-т Омега1.080.97
Коэф-т Кальмара0.18-0.12
Коэф-т Мартина0.94-0.47
Индекс Язвы7.02%12.09%
Дневная вол-ть17.22%20.57%
Макс. просадка-63.21%-77.27%
Текущая просадка-26.63%-44.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EIDO и EWZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и EWZ

С начала года, EIDO показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью -17.86%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -0.40% против 0.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
-11.68%
EIDO
EWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIDO и EWZ

И EIDO, и EWZ имеют комиссию равную 0.59%.


EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIDO c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIDO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIDO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIDO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIDO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIDO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.94
EWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWZ, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWZ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWZ, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.47

Сравнение коэффициента Шарпа EIDO и EWZ

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38
-0.28
EIDO
EWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и EWZ

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности EWZ в 7.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
3.97%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%1.32%2.03%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.68%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.07%3.77%3.22%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и EWZ

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.63%
-39.00%
EIDO
EWZ

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и EWZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 3.96%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
6.30%
EIDO
EWZ