Сравнение EFIV с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Energy ETF (VDE).
EFIV и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.45% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | 7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 34.23%.
EFIV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и VDE
И EFIV, и VDE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFIV vs. VDE — Ранг доходности на риск
EFIV
VDE
Сравнение EFIV c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.74 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 4.96 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.29 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и VDE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и VDE
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VDE в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и VDE
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -74.20% | +49.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -11.99% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -26.58% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.02% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -20.06% | +15.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 6.61% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и VDE
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.28% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 14.32% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 25.20% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 26.53% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 29.88% | -12.93% |