Сравнение EFIV с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Energy ETF (VDE).
EFIV и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFIV или VDE.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и VDE
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 18.82%.
EFIV
25.84%
1.69%
13.27%
31.56%
N/A
N/A
VDE
18.82%
8.17%
8.33%
18.62%
16.50%
4.49%
Основные характеристики
| EFIV | VDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.56 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 15.76 | 3.33 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 12.36% | 17.97% |
| Макс. просадка | -24.53% | -74.16% |
| Текущая просадка | -0.59% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и VDE
И EFIV, и VDE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EFIV и VDE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFIV c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и VDE
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VDE в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.15% | 1.37% | 1.64% | 1.18% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.95% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и VDE
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.53%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и VDE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.