PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFIV с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFIV с VDE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Energy ETF (VDE).

EFIV и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFIV или VDE.

Корреляция

Корреляция между EFIV и VDE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFIV:

0.55

VDE:

-0.27

Коэф-т Сортино

EFIV:

0.95

VDE:

-0.16

Коэф-т Омега

EFIV:

1.14

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

EFIV:

0.59

VDE:

-0.29

Коэф-т Мартина

EFIV:

2.21

VDE:

-0.79

Индекс Язвы

EFIV:

5.13%

VDE:

7.88%

Дневная вол-ть

EFIV:

19.67%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

EFIV:

-24.52%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

EFIV:

-5.74%

VDE:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -1.87%.

EFIV

С начала года

-2.09%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDE

С начала года

-1.87%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-6.89%

5 лет

25.00%

10 лет

4.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFIV и VDE

И EFIV, и VDE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFIV и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг риск-скорректированной доходности EFIV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFIV c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и VDE

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VDE в 3.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF		1.26%1.20%1.37%1.64%0.90%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.31%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок EFIV и VDE

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и VDE

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 6.32%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...