Сравнение EFIV с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Energy ETF (VDE).
EFIV и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFIV или VDE.
Основные характеристики
| EFIV | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.42% | 10.87% |
| Дох-ть за 1 год | 25.93% | 22.80% |
| Дох-ть за 3 года | 9.38% | 27.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 11.98% | 19.08% |
| Макс. просадка | -24.52% | -74.16% |
| Current Drawdown | -3.22% | -5.58% |
Корреляция
Корреляция между EFIV и VDE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и VDE
С начала года, EFIV показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 10.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и VDE
И EFIV, и VDE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFIV c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и VDE
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VDE в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.28% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.99% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и VDE
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и VDE
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.