PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both S&P 500 funds - EFIV tracks the S&P 500 ESG Index while XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.73%/yr vs 16.34%/yr for XLG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 8.03%.

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%16.17%

Correlation

The correlation between EFIV and XLG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between EFIV and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFIV и XLG

Секторы
EFIV
XLG

Технологии

36.9%
43.9%

Коммуникационные услуги

12.8%
17.1%

Финансовые услуги

12.5%
9.6%

Здравоохранение

10.7%
7.0%

Промышленность

7.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.3%

Энергетика

2.9%
2.7%

Недвижимость

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.6%

Технологии

EFIV
36.9%
XLG
43.9%

Коммуникационные услуги

EFIV
12.8%
XLG
17.1%

Финансовые услуги

EFIV
12.5%
XLG
9.6%

Здравоохранение

EFIV
10.7%
XLG
7.0%

Промышленность

EFIV
7.5%
XLG
1.9%

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.3%
XLG
5.8%

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
XLG
11.3%

Энергетика

EFIV
2.9%
XLG
2.7%

Недвижимость

EFIV
2.2%
XLG

-

Коммунальные услуги

EFIV
2.1%
XLG

-

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
XLG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

EFIV vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.18

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.95

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.34

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

8.77

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.18

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.63

+0.45

Просадки

Сравнение просадок EFIV и XLG

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-52.39%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.41%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-20.70%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-28.02%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-7.64%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.30%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и XLG

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 3.21% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.19%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.81%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

13.32%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

18.68%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

18.84%

-2.01%

Сравнение комиссий EFIV и XLG

EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и XLG

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EFIV and XLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFIV has higher volatility (3.21%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs XLG's -52.39%.

On 5-year performance, XLG leads with 16.34% vs 14.73% for EFIV. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLG has performed better with a 16.34% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

EFIV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.60% for XLG.

EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.20% for XLG.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор