Хотите сбалансировать вложение в EFC? У ETF ниже самая низкая корреляция с EFC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда EFC падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EFC.
Лучшие диверсификаторы для EFC
8 ETF имеют низкую корреляцию с EFC (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — VanEck CLO ETF (CLOI) (CLO), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.03 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck CLO ETF | 0.03 | 0.03 | — | 98 | CLO | EFC vs CLOI | |
| BondBloxx Private Credit CLO ETF | 0.03 | — | — | 51 | CLO | EFC vs PCMM | |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 99 | CLO | EFC vs JAAA | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.18 | 0.36 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | EFC vs JEPQ | |
| Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 0.18 | — | — | 65 | Nasdaq-100, Dividend | EFC vs GPIQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EFC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EFC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Energy Transfer LP (ET) (Energy), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | -0.09 | 0.21 | 0.32 | 83 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | 0.05 | 0.17 | 0.22 | 80 | Consumer Defensive | |
| FLEX LNG Ltd | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 92 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 61 | Communication Services | |
| MPLX LP | 0.10 | 0.25 | 0.32 | 82 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EFC
Добавьте EFC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EFC