PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFAV с VXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAV с VXZ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).

EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или VXZ.

Корреляция

Корреляция между EFAV и VXZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAV:

1.39

VXZ:

0.27

Коэф-т Сортино

EFAV:

1.94

VXZ:

0.74

Коэф-т Омега

EFAV:

1.27

VXZ:

1.09

Коэф-т Кальмара

EFAV:

1.99

VXZ:

0.16

Коэф-т Мартина

EFAV:

4.92

VXZ:

0.70

Индекс Язвы

EFAV:

3.50%

VXZ:

15.39%

Дневная вол-ть

EFAV:

12.24%

VXZ:

40.07%

Макс. просадка

EFAV:

-27.56%

VXZ:

-69.00%

Текущая просадка

EFAV:

-3.01%

VXZ:

-63.81%

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 10.27%.

EFAV

С начала года

14.41%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

12.53%

1 год

16.92%

5 лет

7.75%

10 лет

4.52%

VXZ

С начала года

10.27%

1 месяц

-15.76%

6 месяцев

13.95%

1 год

10.69%

5 лет

-16.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAV и VXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VXZ
Ранг риск-скорректированной доходности VXZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAV c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VXZ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и VXZ

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		2.83%3.24%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAV и VXZ

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и VXZ

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.63%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...