Сравнение EFAV с VXZ
EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index, while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAV returned 6.29%/yr vs -12.85%/yr for VXZ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и VXZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 0.67%.
EFAV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 5.92%
VXZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFAV и VXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 4.42% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -7.91% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.67% | 5.73% | -12.65% | -43.98% | 0.47% | -16.38% | 72.77% | -20.10% | 31.89% |
Correlation
The correlation between EFAV and VXZ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | -0.46 |
The correlation between EFAV and VXZ shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFAV vs. VXZ — Ранг доходности на риск
EFAV
VXZ
Сравнение EFAV c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAV | VXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.61 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.04 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAV | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.47 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.44 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.08 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и VXZ
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и VXZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFAV | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -69.00% | +41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | -14.67% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -38.89% | +30.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.46% | -62.05% | +34.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -65.07% | +60.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -36.79% | +32.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 8.58% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и VXZ
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.14%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFAV | VXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.63% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 13.53% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 19.11% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 29.15% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 34.10% | -20.89% |
Сравнение комиссий EFAV и VXZ
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VXZ в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и VXZ
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.06% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFAV and VXZ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXZ has higher volatility (3.63%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs VXZ's -69.00%.
EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFAV и VXZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор