Сравнение EFAV с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или VXZ.
Основные характеристики
| EFAV | VXZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | -15.04% |
| Дох-ть за 1 год | 18.66% | -21.79% |
| Дох-ть за 3 года | 1.35% | -21.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | -8.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | -0.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | -1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | -1.30 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 17.54% |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 30.07% |
| Макс. просадка | -27.56% | -68.91% |
| Текущая просадка | -3.75% | -68.08% |
Корреляция
Корреляция между EFAV и VXZ составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и VXZ
С начала года, EFAV показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью -15.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAV c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и VXZ
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.02% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и VXZ
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VXZ в -68.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и VXZ
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.00%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.