PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с VXZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAV с VXZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).

EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAV и VXZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.71%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-7.91%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		9.89%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 9.89%.

EFAV

1 день
0.14%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.88%
1 год
22.08%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.69%
10 лет*
6.52%

VXZ

1 день
-0.71%
1 месяц
5.62%
С начала года
9.89%
6 месяцев
5.62%
1 год
7.60%
3 года*
-13.35%
5 лет*
-12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с UDOWVXZ с QQQVXZ с UPROVXZ с SPY

Доходность на риск

EFAV vs. VXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAVVXZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.25

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.61

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.27

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

0.40

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAV vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VXZ равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAVVXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.25

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.42

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.05

+0.60

Корреляция

Корреляция между EFAV и VXZ составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и VXZ

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAV и VXZ

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и VXZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAVVXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-69.00%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-23.10%

+15.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-62.05%

+34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-61.87%

+58.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-36.22%

+31.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

15.85%

-13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и VXZ

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 4.78%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAVVXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

9.49%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

15.16%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

30.59%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

29.61%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

34.38%

-21.18%