PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAV с VXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAV с VXZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index, while VXZ (iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN) is a stock. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAV returned 5.82%/yr vs -12.60%/yr for VXZ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. EFAV charges 0.20%/yr vs 0.89%/yr for VXZ.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью -3.44%.

EFAV

1 день
0.09%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.87%
6 месяцев
2.52%
1 год
8.94%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.82%
10 лет*
6.44%

VXZ

1 день
-0.94%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-11.44%
3 года*
-11.36%
5 лет*
-12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и VXZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.87%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-8.14%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		-3.44%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%

Correlation

The correlation between EFAV and VXZ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

-0.46

The correlation between EFAV and VXZ shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV
Часто сравнивают с VXZ:
VXZ с VXXVXZ с VIXMVXZ с SPDNVXZ с UDOWVXZ с SPYVXZ с QQQVXZ с UPRO

Доходность на риск

EFAV vs. VXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAVVXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.62

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.76

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.70

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

-1.38

+4.73

EFAV vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа VXZ равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAV и VXZ

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и VXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAVVXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-69.00%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-16.52%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-36.45%

+27.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-62.05%

+34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-66.50%

+60.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-36.96%

+32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

8.31%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и VXZ

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) составляет 3.06%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAVVXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.99%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

13.63%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

18.61%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

29.07%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

34.00%

-20.95%

Сравнение комиссий EFAV и VXZ

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VXZ в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и VXZ

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAV and VXZ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXZ has higher volatility (3.99%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs VXZ's -69.00%.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и VXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор