PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFAV с VXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFAV и VXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 4.42%, что значительно выше, чем у VXZ с доходностью 0.67%.


EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%

VXZ

1 день
-0.81%
1 месяц
-3.67%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-8.91%
3 года*
-12.52%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAV и VXZ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-7.91%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
0.67%5.73%-12.65%-43.98%0.47%-16.38%72.77%-20.10%31.89%

Correlation

The correlation between EFAV and VXZ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

-0.46

The correlation between EFAV and VXZ shifts across timeframes, from -0.46 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN

Доходность на риск

EFAV vs. VXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина

VXZ
Ранг доходности на риск VXZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAV c VXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFAVVXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.61

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

-1.04

+5.26

EFAV vs. VXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VXZ равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и VXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFAVVXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.47

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.44

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.08

+0.62

Просадки

Сравнение просадок EFAV и VXZ

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и VXZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFAVVXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-69.00%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-14.67%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-38.89%

+30.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.46%

-62.05%

+34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-65.07%

+60.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-36.79%

+32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

8.58%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и VXZ

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.14%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFAVVXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.63%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

13.53%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

19.11%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

29.15%

-17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

34.10%

-20.89%

Сравнение комиссий EFAV и VXZ

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VXZ в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и VXZ

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
VXZ
iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFAV and VXZ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXZ has higher volatility (3.63%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, EFAV dropped -27.56% vs VXZ's -69.00%.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAV и VXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор