Сравнение EFAV с VXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ).
EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. VXZ - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или VXZ.
Корреляция
Корреляция между EFAV и VXZ составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и VXZ
Основные характеристики
EFAV:
1.53
VXZ:
0.12
EFAV:
2.20
VXZ:
0.44
EFAV:
1.27
VXZ:
1.05
EFAV:
1.69
VXZ:
0.06
EFAV:
4.38
VXZ:
0.23
EFAV:
3.50%
VXZ:
16.69%
EFAV:
10.04%
VXZ:
32.23%
EFAV:
-27.56%
VXZ:
-69.00%
EFAV:
-0.61%
VXZ:
-63.23%
Доходность по периодам
С начала года, EFAV показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у VXZ с доходностью 12.05%.
EFAV
9.83%
6.50%
2.55%
14.12%
4.71%
4.75%
VXZ
12.05%
12.86%
5.96%
2.16%
-9.33%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFAV и VXZ
EFAV
VXZ
Сравнение EFAV c VXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и VXZ
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как VXZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 2.94% | 3.24% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% |
VXZ iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и VXZ
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки VXZ в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и VXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и VXZ
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.20%, в то время как у iPath Series B S&P 500® VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.