Сравнение EFAV с EFAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD).
EFAV и EFAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или EFAD.
Основные характеристики
| EFAV | EFAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 3.98% |
| Дох-ть за 1 год | 18.66% | 17.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.35% | -3.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 2.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.64% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 6.73 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 11.74% |
| Макс. просадка | -27.56% | -35.74% |
| Текущая просадка | -3.75% | -13.64% |
Корреляция
Корреляция между EFAV и EFAD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAV и EFAD
С начала года, EFAV показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у EFAD с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции EFAV превзошли акции EFAD по среднегодовой доходности: 4.64% против 2.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAV и EFAD
EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFAD в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAV c EFAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAV и EFAD
Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности EFAD в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.02% | 3.07% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% | 3.57% | 2.53% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.32% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.93% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFAV и EFAD
Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и EFAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAV и EFAD
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) составляет 3.00%, в то время как у ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что EFAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.