PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFAV с EFAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFAV и EFAD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EFAV с EFAD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD).

EFAV и EFAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAV или EFAD.

Доходность

Сравнение доходности EFAV и EFAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFAV:

1.91

EFAD:

1.04

Коэф-т Сортино

EFAV:

2.47

EFAD:

1.49

Коэф-т Омега

EFAV:

1.34

EFAD:

1.19

Коэф-т Кальмара

EFAV:

2.61

EFAD:

0.67

Коэф-т Мартина

EFAV:

6.44

EFAD:

2.25

Индекс Язвы

EFAV:

3.50%

EFAD:

6.00%

Дневная вол-ть

EFAV:

12.29%

EFAD:

13.75%

Макс. просадка

EFAV:

-27.56%

EFAD:

-35.74%

Текущая просадка

EFAV:

-0.04%

EFAD:

-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, EFAV показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у EFAD с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции EFAV превзошли акции EFAD по среднегодовой доходности: 5.25% против 3.01% соответственно.

EFAV

С начала года

19.42%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

15.67%

1 год

21.69%

3 года

10.76%

5 лет

7.72%

10 лет

5.25%

EFAD

С начала года

14.58%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

9.32%

1 год

13.23%

3 года

6.79%

5 лет

5.60%

10 лет

3.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий EFAV и EFAD

EFAV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EFAD в 0.50%.

EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFAV и EFAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAV
Ранг риск-скорректированной доходности EFAV, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
EFAD
Ранг риск-скорректированной доходности EFAD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFAV c EFAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFAV на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа EFAD равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAV и EFAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAV и EFAD

Дивидендная доходность EFAV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности EFAD в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		2.71%3.24%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%
EFAD
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF		2.33%2.64%2.29%1.76%2.98%1.49%2.05%2.37%2.42%2.88%1.93%0.61%

Просадки

Сравнение просадок EFAV и EFAD

Максимальная просадка EFAV за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAV и EFAD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EFAV и EFAD

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что EFAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...