Сравнение EFAD с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EFAD и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 4.14% против 15.13% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и IOO
EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
EFAD vs. IOO — Ранг доходности на риск
EFAD
IOO
Сравнение EFAD c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.44 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.13 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.26 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 10.66 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.44 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.86 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и IOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и IOO
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и IOO
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -55.85% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -12.40% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -23.52% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -31.43% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.98% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -11.34% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.63% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и IOO
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 6.47% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.23% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.71% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 19.24% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.97% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.74% | -2.12% |