PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EET с SSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EET с SSO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).

EET и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EET или SSO.

Корреляция

Корреляция между EET и SSO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EET и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EET:

0.19

SSO:

0.29

Коэф-т Сортино

EET:

0.47

SSO:

0.70

Коэф-т Омега

EET:

1.06

SSO:

1.10

Коэф-т Кальмара

EET:

0.08

SSO:

0.35

Коэф-т Мартина

EET:

0.37

SSO:

1.19

Индекс Язвы

EET:

13.52%

SSO:

10.17%

Дневная вол-ть

EET:

38.62%

SSO:

39.04%

Макс. просадка

EET:

-71.66%

SSO:

-84.67%

Текущая просадка

EET:

-47.96%

SSO:

-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -2.07% против 18.26% соответственно.

EET

С начала года

16.53%

1 месяц

20.66%

6 месяцев

11.21%

1 год

7.35%

3 года

2.09%

5 лет

5.54%

10 лет

-2.07%

SSO

С начала года

-5.42%

1 месяц

27.60%

6 месяцев

-7.08%

1 год

11.43%

3 года

22.70%

5 лет

25.48%

10 лет

18.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra S&P 500

Сравнение комиссий EET и SSO

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.

EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
SSO
ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EET и SSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг риск-скорректированной доходности SSO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EET c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и SSO

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SSO в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		3.29%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.89%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%

Просадки

Сравнение просадок EET и SSO

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EET и SSO

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 7.96%, в то время как у ProShares Ultra S&P 500 (SSO) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...