Хотите сбалансировать вложение в EE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EE
2 ETF имеют низкую корреляцию с EE (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.25 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.18 | 0.25 | — | 71 | S&P 500 | EE vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.19 | 0.25 | — | 72 | S&P 500 | EE vs VOO | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.34 | 0.41 | — | 61 | Energy Equities | EE vs XLE |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Kinetik Holdings Inc (KNTK) (Energy), корреляция за 1 год — 0.25, почти не изменилась с 0.35 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinetik Holdings Inc | 0.25 | 0.35 | — | 62 | Energy | |
| NextEra Energy, Inc. | 0.26 | 0.21 | — | 74 | Utilities | |
| Enbridge Inc. | 0.27 | 0.33 | — | 72 | Energy | |
| TC Energy Corporation | 0.30 | 0.31 | — | 90 | Energy | |
| ONEOK, Inc. | 0.33 | 0.40 | — | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EE
Добавьте EE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EE