Хотите диверсифицировать портфель помимо ECAT? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем ECAT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ECAT
27 фондов имеют низкую корреляцию с ECAT (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.17, против -0.05 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.17 | -0.05 | — | 69 | Diversified Portfolio | ECAT vs SIFAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.09 | -0.00 | — | 99 | Municipal Bonds | ECAT vs TFCYX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.07 | 0.12 | — | 75 | Energy Equities | ECAT vs BACAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.07 | 0.13 | — | 76 | Energy Equities | ECAT vs BACIX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.07 | 0.22 | 0.17 | 75 | Multistrategy | ECAT vs PCBAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ECAT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.16 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimbell Royalty Partners, LP | -0.06 | 0.16 | — | 52 | Energy | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.06 | 0.21 | 0.38 | 66 | Financial Services | |
| Equinix, Inc. | 0.25 | 0.34 | 0.43 | 85 | Real Estate | |
| AST SpaceMobile, Inc. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 57 | Technology | |
| Ellington Financial Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 66 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ECAT
Добавьте ECAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ECAT