Хотите диверсифицировать портфель помимо ECAT? У фондов ниже самая низкая корреляция с ECAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ECAT.
Лучшие диверсификаторы для ECAT
32 фондов имеют низкую корреляцию с ECAT (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.01 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.12 | 0.01 | — | 76 | Diversified Portfolio | ECAT vs SIFAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.11 | 0.01 | — | 99 | Municipal Bonds | ECAT vs TFCYX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.02 | 0.16 | — | 69 | Energy Equities | ECAT vs BACAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.02 | 0.16 | — | 72 | Energy Equities | ECAT vs BACIX | |
| BlackRock Short Obligations Fund | 0.04 | 0.05 | — | 98 | Ultrashort Bond | ECAT vs BBSOX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ECAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ECAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) (Communication Services), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile, Inc. | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 89 | Communication Services | |
| Ellington Financial Inc. | 0.24 | 0.38 | — | 71 | Real Estate | |
| Rocket Lab USA, Inc. | 0.24 | 0.34 | — | 94 | Industrials | |
| Bloom Energy Corporation | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 99 | Industrials | |
| Dynex Capital, Inc. | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 77 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ECAT
Добавьте ECAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ECAT