Хотите диверсифицировать портфель помимо ECAT? У фондов ниже самая низкая корреляция с ECAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ECAT.
Лучшие диверсификаторы для ECAT
36 фондов имеют низкую корреляцию с ECAT (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.13, против -0.02 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.13 | -0.02 | — | 67 | Diversified Portfolio | ECAT vs SIFAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10 | 0.01 | — | 99 | Municipal Bonds | ECAT vs TFCYX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.03 | 0.14 | — | 58 | Energy Equities | ECAT vs BACAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.03 | 0.14 | — | 60 | Energy Equities | ECAT vs BACIX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | 0.06 | 0.21 | — | 77 | Tactical Allocation | ECAT vs PBAIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ECAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ECAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.22 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.06 | 0.22 | — | 53 | Financial Services | |
| Equinix, Inc. | 0.24 | 0.35 | 0.44 | 84 | Real Estate | |
| Ellington Financial Inc. | 0.27 | 0.37 | — | 67 | Real Estate | |
| Rocket Lab USA, Inc. | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 62 | Industrials | |
| Dynex Capital, Inc. | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 78 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ECAT
Добавьте ECAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ECAT