Хотите диверсифицировать портфель помимо ECAT? У фондов ниже самая низкая корреляция с ECAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ECAT.
Лучшие диверсификаторы для ECAT
26 фондов имеют низкую корреляцию с ECAT (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.01 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10 | 0.01 | — | 99 | Municipal Bonds | ECAT vs TFCYX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | 0.05 | 0.21 | — | 81 | Tactical Allocation | ECAT vs PBAIX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.05 | 0.21 | — | 77 | Macro Trading | ECAT vs PCBAX | |
| BlackRock Short Obligations Fund | 0.09 | 0.07 | — | 99 | Ultrashort Bond | ECAT vs BBSOX | |
| BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund | 0.11 | 0.10 | — | 75 | Municipal Bonds | ECAT vs MANJX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ECAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ECAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) (Technology), корреляция за 1 год — 0.21, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AST SpaceMobile, Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 56 | Technology | |
| Ellington Financial Inc. | 0.25 | 0.37 | — | 69 | Real Estate | |
| Rocket Lab USA, Inc. | 0.25 | 0.33 | — | 84 | Industrials | |
| Equinix, Inc. | 0.28 | 0.36 | — | 70 | Real Estate | |
| Bloom Energy Corporation | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 99 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ECAT
Добавьте ECAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ECAT