Сравнение ECAT с PCBAX
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) are both mutual funds - ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock, while PCBAX is a Macro Trading fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, ECAT returned 19.40%/yr vs 9.22%/yr for PCBAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ECAT charges 1.43%/yr vs 1.08%/yr for PCBAX.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и PCBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у PCBAX с доходностью 9.15%.
ECAT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCBAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам ECAT и PCBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.55% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 9.15% | 6.16% | 11.77% | 2.37% | 5.77% | -1.41% |
Correlation
The correlation between ECAT and PCBAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between ECAT and PCBAX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. PCBAX — Ранг доходности на риск
ECAT
PCBAX
Сравнение ECAT c PCBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECAT | PCBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.35 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 10.50 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECAT и PCBAX
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки PCBAX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и PCBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -39.55% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -3.04% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -6.75% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.94% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -4.36% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.26% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и PCBAX
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | PCBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.18% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 4.74% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 5.73% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 6.47% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 6.13% | +10.75% |
Сравнение комиссий ECAT и PCBAX
ECAT берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии PCBAX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и PCBAX
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, тогда как PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.88% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCBAX BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.67% | 3.36% | 0.00% | 2.44% | 3.08% | 9.91% | 0.80% | 1.41% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and PCBAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (4.31%) compared to PCBAX (1.18%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs PCBAX's -39.55%.
PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и PCBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор