PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с BACIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECAT с BACIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and BACIX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both mutual funds - ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while BACIX is a Energy Equities fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, ECAT returned 19.60%/yr vs 17.87%/yr for BACIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ECAT charges 1.38%/yr vs 0.91%/yr for BACIX.

Доходность

Сравнение доходности ECAT и BACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у BACIX с доходностью 30.02%.

ECAT

1 день
0.19%
1 месяц
6.55%
С начала года
11.44%
6 месяцев
9.71%
1 год
20.46%
3 года*
19.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BACIX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.45%
С начала года
30.02%
6 месяцев
28.32%
1 год
44.91%
3 года*
17.87%
5 лет*
18.94%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECAT и BACIX

2026 (YTD)20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.44%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		30.02%11.03%4.23%2.97%43.64%6.11%

Correlation

The correlation between ECAT and BACIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.24

The correlation between ECAT and BACIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

BlackRock Energy Opportunities Fund

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CII
Часто сравнивают с BACIX:
BACIX с NVDABACIX с FBGRXBACIX с RSNYXBACIX с GRHIXBACIX с PAXDXBACIX с RYVIXBACIX с ASFYX

Доходность на риск

ECAT vs. BACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BACIX
Ранг доходности на риск BACIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c BACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECATBACIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.51

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.20

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.78

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

14.18

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAT vs. BACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа BACIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и BACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECATBACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.51

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.20

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ECAT и BACIX

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки BACIX в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и BACIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECATBACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-77.81%

+45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-9.03%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-18.44%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-5.07%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-32.36%

+23.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.04%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и BACIX

Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 3.31%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECATBACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

6.97%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

14.12%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

17.21%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

23.53%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

27.20%

-10.31%

Сравнение комиссий ECAT и BACIX

ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии BACIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и BACIX

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.67%, что больше доходности BACIX в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.15%2.79%2.63%3.39%2.49%2.67%3.66%3.06%3.43%2.76%2.38%2.51%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.67%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECAT and BACIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BACIX has higher volatility (6.97%) compared to ECAT (3.31%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs BACIX's -77.81%.

BACIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECAT и BACIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор