PortfoliosLab logo
Сравнение DYNF с FDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DYNF и FDEV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DYNF и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.56%
41.06%
DYNF
FDEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DYNF:

0.71

FDEV:

1.15

Коэф-т Сортино

DYNF:

1.09

FDEV:

1.73

Коэф-т Омега

DYNF:

1.16

FDEV:

1.23

Коэф-т Кальмара

DYNF:

0.75

FDEV:

1.70

Коэф-т Мартина

DYNF:

2.96

FDEV:

4.60

Индекс Язвы

DYNF:

4.71%

FDEV:

3.63%

Дневная вол-ть

DYNF:

19.68%

FDEV:

14.59%

Макс. просадка

DYNF:

-34.72%

FDEV:

-30.11%

Текущая просадка

DYNF:

-10.63%

FDEV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 11.25%.


DYNF

С начала года

-6.31%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-4.80%

1 год

12.45%

5 лет

17.14%

10 лет

N/A

FDEV

С начала года

11.25%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

6.80%

1 год

15.88%

5 лет

9.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DYNF и FDEV

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии DYNF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DYNF: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DYNF и FDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DYNF c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DYNF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DYNF: 0.71
FDEV: 1.15
Коэффициент Сортино DYNF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DYNF: 1.09
FDEV: 1.73
Коэффициент Омега DYNF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DYNF: 1.16
FDEV: 1.23
Коэффициент Кальмара DYNF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DYNF: 0.75
FDEV: 1.70
Коэффициент Мартина DYNF, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DYNF: 2.96
FDEV: 4.60

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
1.15
DYNF
FDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и FDEV

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FDEV в 2.77%


TTM202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
0.97%0.66%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.77%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок DYNF и FDEV

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и FDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
0
DYNF
FDEV

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и FDEV

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
9.80%
DYNF
FDEV