PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYNF с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с FDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index. DYNF is actively managed, while FDEV is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.02%/yr vs 7.61%/yr for FDEV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 7.04%.

DYNF

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
10.89%
С начала года
11.42%
1 год
23.86%
3 года*
23.45%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
4.33%
С начала года
7.04%
1 год
17.14%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		11.42%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		7.04%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%8.00%

Correlation

The correlation between DYNF and FDEV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.68

The correlation between DYNF and FDEV shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DYNF и FDEV

Секторы
DYNF
FDEV

Технологии

40.0%
3.4%

Финансовые услуги

15.3%
22.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
7.6%

Промышленность

9.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.3%

Здравоохранение

6.3%
13.1%

Энергетика

4.4%
10.8%

Коммунальные услуги

2.9%
8.1%

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
9.5%

Сырьевые материалы

0.7%
4.2%

Технологии

DYNF
40.0%
FDEV
3.4%

Финансовые услуги

DYNF
15.3%
FDEV
22.9%

Коммуникационные услуги

DYNF
9.8%
FDEV
7.6%

Промышленность

DYNF
9.5%
FDEV
16.1%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
FDEV
4.3%

Здравоохранение

DYNF
6.3%
FDEV
13.1%

Энергетика

DYNF
4.4%
FDEV
10.8%

Коммунальные услуги

DYNF
2.9%
FDEV
8.1%

Недвижимость

DYNF
2.0%
FDEV

-

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.6%
FDEV
9.5%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
FDEV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с NSRIX

Доходность на риск

DYNF vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFFDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.43

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.05

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.03

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

6.68

+6.11

DYNF vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и FDEV

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и FDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-30.11%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.46%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-10.47%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-29.02%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.89%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.24%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.57%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и FDEV

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.00%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

10.04%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.03%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

13.91%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

15.27%

+4.59%

Сравнение комиссий DYNF и FDEV

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и FDEV

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FDEV в 3.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.80%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.01%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and FDEV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (4.00%) compared to FDEV (3.00%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs FDEV's -30.11%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.02% vs 7.61% for FDEV. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.02% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.80% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDEV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.39% for FDEV.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор