PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYNF с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с NANC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DYNF returned 23.45%/yr vs 21.32%/yr for NANC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.72%/yr for NANC.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 10.30%.

DYNF

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
10.89%
С начала года
11.42%
1 год
23.86%
3 года*
23.45%
5 лет*
15.02%
10 лет*
—

NANC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.80%
С начала года
10.30%
1 год
20.11%
3 года*
21.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и NANC

2026 (YTD)202520242023
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		11.42%20.00%30.29%24.52%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.30%18.54%26.83%22.81%

Correlation

The correlation between DYNF and NANC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between DYNF and NANC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и NANC

Секторы
DYNF
NANC

Технологии

40.0%
45.0%

Финансовые услуги

15.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
13.9%

Промышленность

9.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.7%

Здравоохранение

6.3%
9.3%

Энергетика

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.9%
0.6%

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
7.2%

Сырьевые материалы

0.7%
1.9%

Технологии

DYNF
40.0%
NANC
45.0%

Финансовые услуги

DYNF
15.3%
NANC
8.2%

Коммуникационные услуги

DYNF
9.8%
NANC
13.9%

Промышленность

DYNF
9.5%
NANC
5.1%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
NANC
8.7%

Здравоохранение

DYNF
6.3%
NANC
9.3%

Энергетика

DYNF
4.4%
NANC

-

Коммунальные услуги

DYNF
2.9%
NANC
0.6%

Недвижимость

DYNF
2.0%
NANC

-

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.6%
NANC
7.2%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
NANC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с VOONANC с MAGANANC с QQQNANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Доходность на риск

DYNF vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFNANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.39

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.96

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.65

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

6.64

+6.15

DYNF vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и NANC

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-20.94%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-12.21%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-20.94%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.65%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-2.63%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.04%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и NANC

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) имеют волатильность 4.00% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.92%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

11.73%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

14.51%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

16.80%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

16.80%

+3.06%

Сравнение комиссий DYNF и NANC

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и NANC

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности NANC в 0.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.80%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DYNF and NANC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (4.00%) compared to NANC (3.92%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs NANC's -20.94%.

On 3-year performance, DYNF leads with 23.45% vs 21.32% for NANC. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DYNF has performed better with a 23.45% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

DYNF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.19% for NANC.

They also come from different issuers: iShares and Subversive. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.72% for NANC.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор