PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DYNF с NANC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DYNF и NANC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DYNF с NANC

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

DYNF и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или NANC.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DYNF:

0.87

NANC:

0.63

Коэф-т Сортино

DYNF:

1.24

NANC:

0.91

Коэф-т Омега

DYNF:

1.18

NANC:

1.13

Коэф-т Кальмара

DYNF:

0.87

NANC:

0.58

Коэф-т Мартина

DYNF:

3.20

NANC:

1.96

Индекс Язвы

DYNF:

5.09%

NANC:

6.21%

Дневная вол-ть

DYNF:

19.90%

NANC:

21.62%

Макс. просадка

DYNF:

-34.72%

NANC:

-20.94%

Текущая просадка

DYNF:

-2.43%

NANC:

-3.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DYNF показывает доходность 2.29%, а NANC немного ниже – 2.19%.

DYNF

С начала года

2.29%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-0.65%

1 год

17.15%

3 года

19.50%

5 лет

16.53%

10 лет

N/A

NANC

С начала года

2.19%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-1.41%

1 год

13.55%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Сравнение комиссий DYNF и NANC

DYNF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DYNF и NANC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг риск-скорректированной доходности NANC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DYNF c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и NANC

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности NANC в 0.20%

TTM202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%0.65%1.11%1.66%5.24%1.52%1.22%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.20%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DYNF и NANC

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и NANC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и NANC

Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 4.60%, в то время как у Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...