Сравнение DXQLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXQLX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | -11.33% | 29.99% | 39.26% | 97.59% | -57.72% | 55.98% | 100.94% | 79.36% | -81.54% | 743.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DXQLX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 29.62% против 14.14% соответственно.
DXQLX
- 1 день
- 6.38%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -11.33%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 29.62%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и VOO
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DXQLX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DXQLX
VOO
Сравнение DXQLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQLX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.55 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.31 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.79 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.83 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и VOO
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 16.69% | 14.50% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и VOO
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXQLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -33.99% | -63.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -11.98% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -24.52% | -36.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.23% | -33.99% | -53.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.89% | -5.55% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.35% | -3.72% | -62.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 2.55% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и VOO
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXQLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 5.34% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 9.47% | +13.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 18.11% | +22.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 16.82% | +25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 316.45% | 17.99% | +298.46% |