PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQLX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQLX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-11.33%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность -11.33%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 29.62% против 12.78% соответственно.

DXQLX

1 день
6.38%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-11.33%
6 месяцев
-9.50%
1 год
34.39%
3 года*
32.72%
5 лет*
14.44%
10 лет*
29.62%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DXQLX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.56

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-0.65

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.68

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

-1.16

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.56

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.66

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.48

-0.47

Корреляция

Корреляция между DXQLX и BRK-B составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и BRK-B

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		16.69%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и BRK-B

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQLXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-53.86%

-43.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-14.95%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-26.58%

-34.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-29.57%

-57.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.89%

-11.36%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.35%

-11.07%

-55.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

8.72%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и BRK-B

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQLXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

4.33%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

11.14%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

18.30%

+22.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

17.20%

+25.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

316.45%

19.45%

+297.00%