Сравнение DXQLX с IUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. IUSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXQLX или IUSA.DE.
Основные характеристики
| DXQLX | IUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.19% | 13.09% |
| Дох-ть за 1 год | 55.88% | 27.30% |
| Дох-ть за 3 года | 13.15% | 13.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.73% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.51% | 15.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.64 |
| Дневная вол-ть | 28.64% | 10.39% |
| Макс. просадка | -90.82% | -50.54% |
| Current Drawdown | -6.15% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и IUSA.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и IUSA.DE
С начала года, DXQLX показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у IUSA.DE с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции IUSA.DE по среднегодовой доходности: 30.51% против 15.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и IUSA.DE
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии IUSA.DE в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXQLX c IUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и IUSA.DE
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IUSA.DE в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 1.22% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 2.05% | 2.22% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и IUSA.DE
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки IUSA.DE в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и IUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и IUSA.DE
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.