Сравнение DXQLX с IUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE).
DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. IUSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXQLX или IUSA.DE.
Основные характеристики
| DXQLX | IUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.25% | 23.34% |
| Дох-ть за 1 год | 55.69% | 31.79% |
| Дох-ть за 3 года | 3.04% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.10% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.48% | 14.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 3.73 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 6.71% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 30.49% | 11.18% |
| Макс. просадка | -90.82% | -50.54% |
| Текущая просадка | -5.26% | -2.28% |
Корреляция
Корреляция между DXQLX и IUSA.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DXQLX и IUSA.DE
С начала года, DXQLX показывает доходность 31.25%, что значительно выше, чем у IUSA.DE с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции IUSA.DE по среднегодовой доходности: 28.48% против 14.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXQLX и IUSA.DE
DXQLX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии IUSA.DE в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXQLX c IUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQLX и IUSA.DE
Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IUSA.DE в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXQLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 10.90% | 3.37% | 7.37% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% |
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 1.03% | 1.25% | 1.46% | 0.99% | 1.40% | 1.48% | 1.71% | 1.84% | 1.36% | 1.85% | 1.67% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок DXQLX и IUSA.DE
Максимальная просадка DXQLX за все время составила -90.82%, что больше максимальной просадки IUSA.DE в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и IUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXQLX и IUSA.DE
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) (IUSA.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.