Сравнение DUSLX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или SPGP.
Корреляция
Корреляция между DUSLX и SPGP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и SPGP
Основные характеристики
DUSLX:
1.84
SPGP:
1.04
DUSLX:
2.57
SPGP:
1.49
DUSLX:
1.32
SPGP:
1.19
DUSLX:
3.09
SPGP:
1.60
DUSLX:
9.57
SPGP:
4.44
DUSLX:
2.50%
SPGP:
3.45%
DUSLX:
13.04%
SPGP:
14.79%
DUSLX:
-30.86%
SPGP:
-42.08%
DUSLX:
-1.25%
SPGP:
-1.50%
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 5.27%. За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 12.49% против 14.44% соответственно.
DUSLX
4.09%
4.09%
11.14%
25.49%
13.03%
12.49%
SPGP
5.27%
5.27%
9.14%
16.97%
13.98%
14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и SPGP
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSLX и SPGP
DUSLX
SPGP
Сравнение DUSLX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и SPGP
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPGP в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 0.97% | 1.01% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.31% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и SPGP
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и SPGP
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.