Сравнение DUSLX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или SPGP.
Основные характеристики
| DUSLX | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.14% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 37.51% | 25.09% |
| Дох-ть за 3 года | 11.51% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.59% | 14.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.31% | 14.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 4.94 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 18.46 | 7.71 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 15.02% |
| Макс. просадка | -30.86% | -42.08% |
| Текущая просадка | -0.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и SPGP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и SPGP
С начала года, DUSLX показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 14.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUSLX имеют среднегодовую доходность 14.31%, а акции SPGP немного впереди с 14.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и SPGP
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и SPGP
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPGP в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.02% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% | 1.14% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.30% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и SPGP
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и SPGP
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.48%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.