Сравнение DUSLX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или SPGP.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и SPGP
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 14.57%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DUSLX – 14.13% и акции SPGP – 14.13%.
DUSLX
27.47%
2.51%
14.13%
33.20%
16.52%
14.13%
SPGP
14.57%
6.49%
8.00%
21.29%
14.30%
14.13%
Основные характеристики
| DUSLX | SPGP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 4.31 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 15.82 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 12.51% | 14.79% |
| Макс. просадка | -30.86% | -42.08% |
| Текущая просадка | -1.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и SPGP
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между DUSLX и SPGP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и SPGP
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPGP в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.01% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% | 1.14% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.30% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и SPGP
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и SPGP
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.87%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.