Сравнение DUSLX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или SPGP.
Корреляция
Корреляция между DUSLX и SPGP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и SPGP
Основные характеристики
DUSLX:
0.38
SPGP:
-0.34
DUSLX:
0.66
SPGP:
-0.35
DUSLX:
1.09
SPGP:
0.95
DUSLX:
0.38
SPGP:
-0.32
DUSLX:
1.64
SPGP:
-1.26
DUSLX:
4.18%
SPGP:
5.86%
DUSLX:
18.03%
SPGP:
21.52%
DUSLX:
-30.86%
SPGP:
-42.08%
DUSLX:
-13.01%
SPGP:
-16.99%
Доходность по периодам
С начала года, DUSLX показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -11.29%. За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.87% соответственно.
DUSLX
-7.43%
-5.71%
-9.18%
9.41%
12.43%
10.61%
SPGP
-11.29%
-7.72%
-12.96%
-6.07%
15.36%
11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и SPGP
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSLX и SPGP
DUSLX
SPGP
Сравнение DUSLX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и SPGP
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPGP в 1.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.10% | 1.01% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.65% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и SPGP
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и SPGP
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 12.59%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.