Сравнение DUSLX с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или MOAT.
Основные характеристики
| DUSLX | MOAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.14% | 13.56% |
| Дох-ть за 1 год | 37.51% | 29.64% |
| Дох-ть за 3 года | 11.51% | 8.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.59% | 13.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.31% | 13.28% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.94 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | 18.46 | 13.14 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 12.05% |
| Макс. просадка | -30.86% | -33.31% |
| Текущая просадка | -0.38% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и MOAT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и MOAT
С начала года, DUSLX показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 14.31% против 13.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и MOAT
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и MOAT
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MOAT в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.02% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% | 1.14% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.76% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.45% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и MOAT
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и MOAT
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.