PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUSLX с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.61%
9.29%
DUSLX
MOAT

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции DUSLX превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 14.09% против 13.09% соответственно.


DUSLX

С начала года

26.89%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

14.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

16.60%

10 лет (среднегодовая)

14.09%

MOAT

С начала года

13.50%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

9.72%

1 год

24.43%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

13.09%

Основные характеристики


DUSLXMOAT
Коэф-т Шарпа2.662.12
Коэф-т Сортино3.712.88
Коэф-т Омега1.481.37
Коэф-т Кальмара4.313.80
Коэф-т Мартина15.8110.96
Индекс Язвы2.11%2.29%
Дневная вол-ть12.51%11.85%
Макс. просадка-30.86%-33.31%
Текущая просадка-1.45%-1.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUSLX и MOAT

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.


MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии DUSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между DUSLX и MOAT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUSLX c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUSLX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.662.12
Коэффициент Сортино DUSLX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.712.88
Коэффициент Омега DUSLX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.37
Коэффициент Кальмара DUSLX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.313.80
Коэффициент Мартина DUSLX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.8110.96
DUSLX
MOAT

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.12
DUSLX
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и MOAT

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MOAT в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
1.01%1.27%1.52%1.10%1.43%1.53%1.90%1.50%1.72%1.75%1.49%1.14%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.76%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и MOAT

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-1.69%
DUSLX
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и MOAT

DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
3.46%
DUSLX
MOAT