PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DUSLX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUSLX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.74%
14.93%
DUSLX
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, DUSLX показывает доходность 25.69%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.12%. За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.03% против 14.92% соответственно.


DUSLX

С начала года

25.69%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

12.74%

1 год

32.09%

5 лет (среднегодовая)

16.39%

10 лет (среднегодовая)

14.03%

VOOG

С начала года

33.12%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

14.93%

1 год

38.17%

5 лет (среднегодовая)

17.54%

10 лет (среднегодовая)

14.92%

Основные характеристики


DUSLXVOOG
Коэф-т Шарпа2.542.23
Коэф-т Сортино3.562.90
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара4.102.84
Коэф-т Мартина15.0911.80
Индекс Язвы2.11%3.22%
Дневная вол-ть12.49%17.05%
Макс. просадка-30.86%-32.73%
Текущая просадка-2.38%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUSLX и VOOG

DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
График комиссии DUSLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DUSLX и VOOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DUSLX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DUSLX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.542.23
Коэффициент Сортино DUSLX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.90
Коэффициент Омега DUSLX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.41
Коэффициент Кальмара DUSLX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.102.84
Коэффициент Мартина DUSLX, с текущим значением в 15.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0911.80
DUSLX
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа DUSLX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSLX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
2.23
DUSLX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSLX и VOOG

Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DUSLX
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio
1.02%1.27%1.52%1.10%1.43%1.53%1.90%1.50%1.72%1.75%1.49%1.14%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DUSLX и VOOG

Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.38%
-1.59%
DUSLX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности DUSLX и VOOG

Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
5.67%
DUSLX
VOOG