Сравнение DUSLX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
DUSLX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSLX или VOOG.
Основные характеристики
| DUSLX | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.14% | 32.72% |
| Дох-ть за 1 год | 37.51% | 42.96% |
| Дох-ть за 3 года | 11.51% | 7.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.59% | 17.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.31% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.94 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 18.46 | 13.58 |
| Индекс Язвы | 2.07% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 12.52% | 16.98% |
| Макс. просадка | -30.86% | -32.73% |
| Текущая просадка | -0.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DUSLX и VOOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSLX и VOOG
С начала года, DUSLX показывает доходность 26.14%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции DUSLX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.31% против 15.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSLX и VOOG
DUSLX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSLX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSLX и VOOG
Дивидендная доходность DUSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VOOG в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSLX DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio | 1.02% | 1.27% | 1.52% | 1.10% | 1.43% | 1.53% | 1.90% | 1.50% | 1.72% | 1.75% | 1.49% | 1.14% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок DUSLX и VOOG
Максимальная просадка DUSLX за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSLX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSLX и VOOG
Текущая волатильность для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) составляет 3.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что DUSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.