PortfoliosLab logo
Сравнение DSI с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSI и SPLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DSI и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSI:

0.57

SPLG:

0.70

Коэф-т Сортино

DSI:

0.91

SPLG:

1.05

Коэф-т Омега

DSI:

1.12

SPLG:

1.15

Коэф-т Кальмара

DSI:

0.55

SPLG:

0.69

Коэф-т Мартина

DSI:

1.89

SPLG:

2.62

Индекс Язвы

DSI:

5.99%

SPLG:

4.93%

Дневная вол-ть

DSI:

20.79%

SPLG:

19.63%

Макс. просадка

DSI:

-54.23%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

DSI:

-3.47%

SPLG:

-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSI имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции SPLG немного впереди с 12.69%.


DSI

С начала года

1.26%

1 месяц

9.48%

6 месяцев

-1.44%

1 год

11.85%

3 года

13.77%

5 лет

15.39%

10 лет

12.63%

SPLG

С начала года

1.00%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-0.82%

1 год

13.66%

3 года

14.13%

5 лет

15.93%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI KLD 400 Social ETF

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DSI и SPLG

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSI и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSI
Ранг риск-скорректированной доходности DSI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSI c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и SPLG

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPLG в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
1.04%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.92%1.46%1.26%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DSI и SPLG

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SPLG.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и SPLG

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 4.92% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...