Сравнение DSI с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
DSI и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или VONG.
Корреляция
Корреляция между DSI и VONG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и VONG
Основные характеристики
DSI:
1.90
VONG:
2.15
DSI:
2.54
VONG:
2.77
DSI:
1.35
VONG:
1.39
DSI:
2.90
VONG:
2.81
DSI:
11.69
VONG:
11.01
DSI:
2.27%
VONG:
3.35%
DSI:
14.01%
VONG:
17.17%
DSI:
-54.23%
VONG:
-32.72%
DSI:
-3.35%
VONG:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, DSI показывает доходность 24.18%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 35.22%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.83% против 16.75% соответственно.
DSI
24.18%
-0.68%
7.77%
25.04%
14.68%
12.83%
VONG
35.22%
3.63%
12.28%
35.39%
19.34%
16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и VONG
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSI c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и VONG
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VONG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 1.33% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% | 1.27% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.41% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и VONG
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и VONG
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.