Сравнение DSI с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
DSI и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или VONG.
Основные характеристики
| DSI | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.72% | 32.13% |
| Дох-ть за 1 год | 40.64% | 45.17% |
| Дох-ть за 3 года | 8.70% | 10.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.25% | 20.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.32% | 16.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.97 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 17.81 | 13.22 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 16.76% |
| Макс. просадка | -54.23% | -32.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DSI и VONG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и VONG
С начала года, DSI показывает доходность 26.72%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.32% против 16.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и VONG
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSI c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и VONG
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VONG в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.98% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% | 1.27% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.58% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и VONG
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и VONG
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.