Сравнение DSI с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Growth ETF (VUG).
DSI и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSI или VUG.
Основные характеристики
| DSI | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.81% | 31.99% |
| Дох-ть за 1 год | 38.65% | 42.58% |
| Дох-ть за 3 года | 8.78% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.21% | 19.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.34% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.71 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.20 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 17.43 | 12.97 |
| Индекс Язвы | 2.21% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 13.70% | 16.79% |
| Макс. просадка | -54.23% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DSI и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSI и VUG
С начала года, DSI показывает доходность 26.81%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.99%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.34% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSI и VUG
DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSI c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSI и VUG
Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 0.98% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% | 1.27% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок DSI и VUG
Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSI и VUG
Текущая волатильность для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что DSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.