PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DSI tracks the MSCI KLD 400 Social Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSI returned 15.41%/yr vs 18.26%/yr for VUG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DSI charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности DSI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции DSI уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 15.41% против 18.26% соответственно.

DSI

1 день
-0.96%
1 месяц
5.41%
С начала года
11.07%
6 месяцев
11.58%
1 год
28.93%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.41%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		11.07%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between DSI and VUG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г.

0.91

The correlation between DSI and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и VUG

Секторы
DSI
VUG

Технологии

40.1%
53.5%

Коммуникационные услуги

13.9%
17.3%

Финансовые услуги

10.6%
4.3%

Промышленность

8.5%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.2%

Здравоохранение

7.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.5%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Сырьевые материалы

2.3%
0.6%

Энергетика

1.6%
0.4%

Коммунальные услуги

1.0%
0.9%

Технологии

DSI
40.1%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

DSI
13.9%
VUG
17.3%

Финансовые услуги

DSI
10.6%
VUG
4.3%

Промышленность

DSI
8.5%
VUG
3.6%

Потребительский циклический сектор

DSI
7.8%
VUG
12.2%

Здравоохранение

DSI
7.1%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.3%
VUG
1.5%

Недвижимость

DSI
2.7%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

DSI
2.3%
VUG
0.6%

Энергетика

DSI
1.6%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

DSI
1.0%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

DSI vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSIVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.77

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.40

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.69

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

5.92

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSIVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.77

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DSI и VUG

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-50.68%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-16.53%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-22.85%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-35.61%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-35.61%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.51%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-7.09%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.71%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и VUG

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.88% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.83%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.11%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

15.84%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

22.22%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

21.44%

-2.73%

Сравнение комиссий DSI и VUG

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и VUG

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.85%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DSI and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSI has higher volatility (3.88%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 15.41% for DSI. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 15.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

DSI has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.37% for VUG.

DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.03% for VUG.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор