Хотите диверсифицировать портфель помимо DRIP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DRIP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DRIP
2102 ETF имеют низкую корреляцию с DRIP (менее 0.3), из них 476 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.95, почти не изменилась с -0.97 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Energy AlphaDEX Fund | -0.95 | -0.96 | -0.97 | 61 | Energy Equities | DRIP vs FXN | |
| Strive U.S. Energy ETF | -0.93 | -0.93 | -0.93 | 53 | Energy Equities | DRIP vs DRLL | |
| MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | -0.93 | — | — | 53 | Leveraged Equities | DRIP vs NRGU | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | -0.92 | -0.94 | -0.95 | 64 | Energy Equities, S&P 500, Equal Weight | DRIP vs RSPG | |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF | -0.91 | -0.93 | -0.94 | 62 | Energy Equities | DRIP vs FENY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DRIP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.74, почти не изменилась с -0.75 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.74 | -0.72 | -0.75 | 72 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит DRIP
Добавьте DRIP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DRIP