Хотите сбалансировать вложение в DOW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DOW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DOW
264 ETF имеют низкую корреляцию с DOW (менее 0.3), из них 34 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -0.16 | 0.03 | 0.02 | 64 | Municipal Bonds | DOW vs VTEB | |
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | -0.12 | -0.00 | -0.00 | 54 | Short-Term Bond | DOW vs BSV | |
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.12 | -0.03 | -0.03 | 86 | Government Bonds, Short-Term Bond | DOW vs VGSH | |
| PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.11 | 0.06 | — | 58 | Multisector Bonds | DOW vs PYLD | |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.10 | -0.00 | -0.00 | 82 | Government Bonds, Short-Term Bond | DOW vs SHY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DOW и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — General Electric Company (GE) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electric Company | -0.22 | 0.01 | 0.24 | 77 | Industrials | |
| Monster Beverage Corporation | -0.14 | 0.07 | 0.17 | 92 | Consumer Defensive | |
| The Bank of Nova Scotia | -0.13 | 0.20 | 0.36 | 97 | Financial Services | |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | -0.12 | 0.05 | 0.16 | 82 | Real Estate | |
| Howmet Aerospace Inc. | -0.12 | 0.06 | 0.26 | 91 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DOW
Добавьте DOW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DOW